Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,88 % |
| 2 | Technologie | 16,9 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,15 % |
+29.958
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
202
Helen of Troy
HELE
873 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,15 % |
+11.300
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
203
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,14 % |
7.884
-4.163
| -35 % | -853.492 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
204
Conduent
CNDT
195 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,14 % |
136.243
+90.919
| +201 % | +1,42 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
STOR
205
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 1,44 Mio. $ | 0,14 % |
50.719
+24.077
| +90 % | +701.363 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
206
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,14 % |
19.878
+15.968
| +408 % | +1,31 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
207
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,14 % |
+38.302
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
208
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,14 % |
6.419
-14.433
| -69 % | -3,35 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
209
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
85.064
+6.923
| +9 % | +119.729 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
210
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
+20.916
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
AGN
211
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,39 Mio. $ | 0,14 % |
10.400
-17.187
| -62 % | -2,82 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
212
Medifast
MED
145 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,14 % |
+11.100
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
213
Dine Brands
DIN
453 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,13 % |
20.300
+12.209
| +151 % | +1,01 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
214
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,13 % |
+11.867
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
215
Belden
BDC
3,98 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,13 % |
+32.157
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
216
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,13 % |
+37.016
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
217
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,13 % |
82.945
-16.161
| -16 % | -318.419 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
218
PVH
PVH
4,31 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,13 % |
+14.335
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
219
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,13 % |
+396.560
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
VSM
220
Nicht mehr gelistet
Versum Materials, Inc.
VSM
| 1,29 Mio. $ | 0,13 % |
+46.486
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
221
GameStop
GME
13 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,13 % |
406.864
+350.976
| +628 % | +1,23 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
222
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,13 % |
124.038
+123.289
| +16.460 % | +1,44 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
223
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,13 % |
24.982
+12.323
| +97 % | +754.917 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
224
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,12 % |
+57.166
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
225
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,12 % |
+9.697
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Quantbot Technologies 1.683 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2018 netto 200 Mio. $ ab, schloss 699 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in RTX Corp im Wert von 13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2018 war RTX Corp: 194.306 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Constellation Brands in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2018 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2018 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 456 neue Positionen und schloss 699 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .