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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
Kapitalfluss
+34,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,98 %
Position
1.340
Neu
589
Aufgestockt
185
Reduziert
178
Geschlossen
385
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,5 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,03 Mio. $
3
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+1,69 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,63 Mio. $
5
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,38 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,09 Mio. $
3
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,03 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,87 Mio. $
5
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,95 %
2 Finanzwesen 13,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,25 %
4 Energie 11,09 %
5 Industrie 9,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NI-Symbol
176
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
316.000 $ 0,15 %
+24.498
Neu +303.702 $
2013 Q4
0 Quartale
IPG-Symbol
177
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
313.000 $ 0,15 %
17.700
+16.000
+941 % +269.493 $
2013 Q2
2 Quartale
ANDV
178
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
311.000 $ 0,15 %
+5.319
Neu +276.700 $
2013 Q4
0 Quartale
MWE
179
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
306.000 $ 0,15 %
+4.631
Neu +321.349 $
2013 Q4
0 Quartale
FMER
180
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
304.000 $ 0,15 %
+13.683
Neu +307.365 $
2013 Q4
0 Quartale
P-Symbol
181
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
303.000 $ 0,15 %
+11.400
Neu +312.367 $
2013 Q4
0 Quartale
FAF-Symbol
182
First American
FAF
6,62 Mrd. $
298.000 $ 0,15 %
+10.600
Neu +275.082 $
2013 Q4
0 Quartale
FNV-Symbol
183
Franco-Nevada
FNV
47,7 Mrd. $
297.000 $ 0,15 %
+7.294
Neu +306.227 $
2013 Q4
0 Quartale
ITUB-Symbol
184
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
293.000 $ 0,14 %
59.267
+51.584
+671 % +268.247 $
2013 Q2
2 Quartale
TE-Symbol
185
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
290.000 $ 0,14 %
16.850
+13.481
+400 % +230.517 $
2013 Q2
2 Quartale
EGO-Symbol
186
Eldorado Gold
EGO
8,24 Mrd. $
289.000 $ 0,14 %
10.168
-5.029
-33 % -154.131 $
2013 Q2
2 Quartale
OXY-Symbol
187
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
289.000 $ 0,14 %
+3.176
Neu +289.983 $
2013 Q4
0 Quartale
POR-Symbol
188
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
289.000 $ 0,14 %
9.600
+8.000
+500 % +235.115 $
2013 Q2
2 Quartale
IDTI
189
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
288.000 $ 0,14 %
+28.288
Neu +281.522 $
2013 Q4
0 Quartale
BEN-Symbol
190
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
287.000 $ 0,14 %
+4.974
Neu +268.129 $
2013 Q4
0 Quartale
ESS-Symbol
191
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
287.000 $ 0,14 %
+2.000
Neu +307.391 $
2013 Q4
0 Quartale
ADT-Symbol
192
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
287.000 $ 0,14 %
7.100
-7.993
-53 % -328.792 $
2013 Q2
2 Quartale
FNFG
193
Nicht mehr gelistet
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
286.000 $ 0,14 %
+26.946
Neu +292.111 $
2013 Q4
0 Quartale
LLL
194
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
283.000 $ 0,14 %
+2.652
Neu +265.318 $
2013 Q4
0 Quartale
RIO-Symbol
195
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
282.000 $ 0,14 %
+5.000
Neu +260.087 $
2013 Q4
0 Quartale
EMR-Symbol
196
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
280.000 $ 0,14 %
4.000
-300
-7 % -20.039 $
2013 Q2
2 Quartale
GNC
197
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
279.000 $ 0,14 %
+4.782
Neu +275.869 $
2013 Q4
0 Quartale
KEG
198
Nicht mehr gelistet
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
279.000 $ 0,14 %
35.398
+24.098
+213 % +189.936 $
2013 Q3
1 Quartal
WELL-Symbol
199
Welltower
WELL
179 Mrd. $
278.000 $ 0,14 %
+5.200
Neu +309.262 $
2013 Q4
0 Quartale
GPN-Symbol
200
Global Payments
GPN
24,3 Mrd. $
277.000 $ 0,14 %
+8.530
Neu +258.454 $
2013 Q4
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Burkehill Global Management
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Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Quantbot Technologies 1.340 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 34,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 589 neue Positionen und stockte 185 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36.700 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 2,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36.700 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in American International in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2013 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2013 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 589 neue Positionen und schloss 385 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2013 am 31. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .