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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+34,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,98 %
Position
1.340
Neu
589
Aufgestockt
185
Reduziert
178
Geschlossen
385
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
Best Buy
BBY
|
+1,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 13,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,31 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,25 % |
| 4 | Energie | 11,09 % |
| 5 | Industrie | 9,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,18 % |
+63.271
| Neu | +384.226 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
152
Celanese
CE
5,64 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,18 % |
+6.637
| Neu | +367.921 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
DNY
153
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| 362.000 $ | 0,18 % |
17.893
+2.527
| +16 % | +51.125 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
154
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,18 % |
3.877
+3.802
| +5.069 % | +342.462 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
155
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,18 % |
+19.046
| Neu | +332.168 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
POT
156
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 356.000 $ | 0,17 % |
10.821
-4.279
| -28 % | -136.388 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
157
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,17 % |
+5.300
| Neu | +360.703 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
158
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,17 % |
9.296
-9.072
| -49 % | -317.759 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
BRCD
159
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 351.000 $ | 0,17 % |
39.604
+36.304
| +1.100 % | +302.732 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
HAR
160
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 351.000 $ | 0,17 % |
4.300
+2.959
| +221 % | +228.543 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
161
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,17 % |
+24.139
| Neu | +343.607 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
GMCR
162
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| 347.000 $ | 0,17 % |
+4.600
| Neu | +312.909 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
MR
163
Nicht mehr gelistet
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| 347.000 $ | 0,17 % |
9.546
+8.546
| +855 % | +332.142 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
164
Oceaneering
OII
3,55 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,17 % |
+4.383
| Neu | +355.845 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
PDCE
165
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 344.000 $ | 0,17 % |
+6.467
| Neu | +394.819 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
XLS
166
Nicht mehr gelistet
EXELIS INC COM STK
XLS
| 344.000 $ | 0,17 % |
19.368
+6.272
| +48 % | +99.794 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
167
Televisa
TV
2,35 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,17 % |
+11.313
| Neu | +333.991 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
168
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,16 % |
+4.299
| Neu | +308.923 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
CHS
169
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
| 327.000 $ | 0,16 % |
17.375
-6.472
| -27 % | -114.426 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
170
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,16 % |
16.000
-12.931
| -45 % | -229.278 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
ASNA
171
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 323.000 $ | 0,16 % |
+766
| Neu | +312.842 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
172
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,16 % |
6.659
-1.041
| -14 % | -48.256 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
173
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,16 % |
+27.600
| Neu | +308.615 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
174
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,16 % |
+11.055
| Neu | +322.816 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
175
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,16 % |
+5.500
| Neu | +300.216 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Quantbot Technologies 1.340 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 34,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 589 neue Positionen und stockte 185 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36.700 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 2,09 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36.700 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in American International in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2013 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2013 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 589 neue Positionen und schloss 385 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2013 am 31. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .