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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-408 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-200 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,66 %
Position
1.683
Neu
456
Aufgestockt
244
Reduziert
283
Geschlossen
699
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,88 % |
| 2 | Technologie | 16,9 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,23 % |
82.574
+51.754
| +168 % | +1,52 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
127
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,23 % |
157.032
+98.265
| +167 % | +2,54 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
128
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,23 % |
9.463
-22.084
| -70 % | -5,83 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
129
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,23 % |
74.943
+59.018
| +371 % | +2 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
130
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,23 % |
+65.810
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
131
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,23 % |
260.240
-20.190
| -7 % | -188.003 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
SFLY
132
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
| 2,31 Mio. $ | 0,23 % |
57.388
+48.008
| +512 % | +2,52 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
133
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,22 % |
12.030
-777
| -6 % | -154.293 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
134
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,22 % |
24.593
+6.038
| +33 % | +539.771 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
135
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,22 % |
36.028
-76.705
| -68 % | -5,17 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
136
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,22 % |
+32.146
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
137
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,22 % |
14.010
-4.917
| -26 % | -833.218 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
138
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,22 % |
13.719
+12.600
| +1.126 % | +2,05 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
139
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,22 % |
10.966
+5.588
| +104 % | +1,14 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
140
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 2,21 Mio. $ | 0,22 % |
43.761
+35.069
| +403 % | +2,1 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
141
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
+13.766
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
142
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,21 % |
+35.645
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
143
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 2,19 Mio. $ | 0,21 % |
106.053
+87.156
| +461 % | +1,99 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
144
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,21 % |
+32.511
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
145
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,21 % |
166.094
+66.838
| +67 % | +967.674 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
146
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,21 % |
20.876
+6.144
| +42 % | +674.422 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
147
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,21 % |
+26.837
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
POLY
148
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
| 2,13 Mio. $ | 0,21 % |
64.309
+29.721
| +86 % | +1,47 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
149
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,21 % |
+33.328
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
150
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
+52.525
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Quantbot Technologies 1.683 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2018 netto 200 Mio. $ ab, schloss 699 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in RTX Corp im Wert von 13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2018 war RTX Corp: 194.306 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Constellation Brands in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2018 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2018 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 456 neue Positionen und schloss 699 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .