Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Royal Gold
RGLD
21,7 Mrd. $
| – | – |
-234
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
1302
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
| – | – |
-3
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1303
RH
RH
2,45 Mrd. $
| – | – |
-8.592
| Geschlossen | -824.000 $ | – |
|
1304
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
| – | – |
-42.855
| Geschlossen | -785.000 $ | – |
|
1305
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
| – | – |
-21.889
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
1306
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
| – | – |
-1.981
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
1307
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| – | – |
-7.534
| Geschlossen | -837.000 $ | – |
|
1308
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
| – | – |
-3.527
| Geschlossen | -188.000 $ | – |
|
1309
Red Robin
RRGB
167 Mio. $
| – | – |
-513
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
1310
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| – | – |
-434
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
1311
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
| – | – |
-4.224
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
1312
Rayonier Advanced Materials
RYAM
382 Mio. $
| – | – |
-1.294
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1313
Safehold
SAFE
690 Mio. $
| – | – |
-1.433
| Geschlossen | -95.000 $ | – |
|
1314
Boston Beer
SAM
2,25 Mrd. $
| – | – |
-192
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
1315
Sanmina
SANM
8,48 Mrd. $
| – | – |
-7.457
| Geschlossen | -175.000 $ | – |
|
1316
SAP
SAP
271 Mrd. $
| – | – |
-746
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1317
Safe Bulkers
SB
944 Mio. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1318
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| – | – |
-3.570
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
1319
SFL Corp
SFL
1,72 Mrd. $
| – | – |
-13.567
| Geschlossen | -191.000 $ | – |
|
1320
Steven Madden
SHOO
3,07 Mrd. $
| – | – |
-11.784
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
1321
Silicon Motion
SIMO
5,75 Mrd. $
| – | – |
-4.702
| Geschlossen | -111.000 $ | – |
|
1322
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
| – | – |
-10.301
| Geschlossen | -397.000 $ | – |
|
1323
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| – | – |
-3.819
| Geschlossen | -105.000 $ | – |
|
1324
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| – | – |
-368
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
1325
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| – | – |
-506
| Geschlossen | -190.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .