Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| – | – |
-33.778
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
1227
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| – | – |
-4.975
| Geschlossen | -129.000 $ | – |
|
1228
La-Z-Boy
LZB
1,31 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1229
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| – | – |
-20.267
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
1230
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
| – | – |
-864
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
1231
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| – | – |
-1.507
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
1232
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-6.653
| Geschlossen | -175.000 $ | – |
|
1233
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| – | – |
-1.567
| Geschlossen | -150.000 $ | – |
|
1234
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| – | – |
-39.093
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
1235
Lite Strategy Inc
LITS
25,3 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +448 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1236
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| – | – |
-296
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
1237
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
| – | – |
-20.560
| Geschlossen | -457.000 $ | – |
|
1238
MacroGenics
MGNX
140 Mio. $
| – | – |
-1.930
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
1239
Martin Midstream Partners
MMLP
87,6 Mio. $
| – | – |
-7.262
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
1240
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| – | – |
-30.084
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
1241
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| – | – |
-16
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1242
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
| – | – |
-2.560
| Geschlossen | -116.000 $ | – |
|
1243
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| – | – |
-33.963
| Geschlossen | -468.000 $ | – |
|
1244
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| – | – |
-4.910
| Geschlossen | -232.000 $ | – |
|
1245
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| – | – |
-8.313
| Geschlossen | -557.000 $ | – |
|
1246
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| – | – |
-618
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
1247
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| – | – |
-24.992
| Geschlossen | -232.000 $ | – |
|
1248
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| – | – |
-2.816
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
1249
Vail Resorts
MTN
5,45 Mrd. $
| – | – |
-278
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1250
Matrix Service
MTRX
258 Mio. $
| – | – |
-3.105
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .