Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,56 % |
| 2 | Industrie | 12,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,46 % |
| 4 | Technologie | 11,14 % |
| 5 | Energie | 11,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFN
101
Nicht mehr gelistet
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| 424.000 $ | 0,26 % |
+11.498
| Neu | +429.218 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
LM
102
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 423.000 $ | 0,26 % |
12.668
+8.261
| +187 % | +276.663 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
103
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 413.000 $ | 0,26 % |
+20.812
| Neu | +428.900 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
104
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 410.000 $ | 0,25 % |
+426
| Neu | +414.147 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
105
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,25 % |
7.700
-4.480
| -37 % | -217.327 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
106
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,25 % |
+1.500
| Neu | +407.488 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
107
Nabors Industries
NBR
1,38 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,25 % |
+503
| Neu | +395.272 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
108
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,25 % |
5.196
-25.132
| -83 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
SCG
109
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 402.000 $ | 0,25 % |
8.732
+6.532
| +297 % | +321.871 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
CHS
110
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
| 397.000 $ | 0,25 % |
+23.847
| Neu | +393.080 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
111
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 387.000 $ | 0,24 % |
+6.900
| Neu | +407.627 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
VMW
112
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 387.000 $ | 0,24 % |
4.794
+2.975
| +164 % | +240.569 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
113
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,24 % |
+6.700
| Neu | +362.739 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
114
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,24 % |
+6.406
| Neu | +375.982 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
ATVI
115
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 378.000 $ | 0,23 % |
+22.700
| Neu | +375.363 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
116
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,23 % |
+15.247
| Neu | +382.662 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
117
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,23 % |
20.500
-21.396
| -51 % | -374.372 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
118
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,23 % |
+9.651
| Neu | +339.753 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
119
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,23 % |
14.792
+5.868
| +66 % | +142.552 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
120
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,22 % |
+3.690
| Neu | +361.215 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
121
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,22 % |
5.356
-27.431
| -84 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
122
SLM Corp
SLM
3,23 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,22 % |
+40.428
| Neu | +352.868 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
123
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,22 % |
7.650
+4.101
| +116 % | +194.585 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
124
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,22 % |
+5.825
| Neu | +329.915 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
125
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,21 % |
+22.400
| Neu | +368.641 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Quantbot Technologies 1.003 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2013 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 252 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in McDonald's im Wert von 1,87 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2013 war McDonald's: 19.415 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2013 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2013 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 252 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .