Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| – | – |
-7.898
| Geschlossen | -98.000 $ | – |
|
1102
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
| – | – |
-3.061
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
1103
CoStar Group
CSGP
12,5 Mrd. $
| – | – |
-870
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1104
Caesarstone
CSTE
37 Mio. $
| – | – |
-222
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
1105
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| – | – |
-88.476
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
1106
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-9.356
| Geschlossen | -277.000 $ | – |
|
1107
CVR Energy
CVI
4,55 Mrd. $
| – | – |
-2.696
| Geschlossen | -104.000 $ | – |
|
1108
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| – | – |
-3.840
| Geschlossen | -369.000 $ | – |
|
1109
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
| – | – |
-11.960
| Geschlossen | -294.000 $ | – |
|
1110
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| – | – |
-173.780
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
1111
Darling Ingredients
DAR
8,67 Mrd. $
| – | – |
-2.909
| Geschlossen | -52.000 $ | – |
|
1112
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| – | – |
-3.690
| Geschlossen | -98.000 $ | – |
|
1113
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| – | – |
-3.917
| Geschlossen | -151.000 $ | – |
|
1114
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| – | – |
-3.388
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
1115
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| – | – |
-15.604
| Geschlossen | -160.000 $ | – |
|
1116
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| – | – |
-26.401
| Geschlossen | -667.000 $ | – |
|
1117
Delek US
DK
4,15 Mrd. $
| – | – |
-22.843
| Geschlossen | -623.000 $ | – |
|
1118
Deluxe
DLX
1,23 Mrd. $
| – | – |
-292
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
1119
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| – | – |
-28.815
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
1120
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| – | – |
-29.300
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
1121
Amdocs
DOX
4,68 Mrd. $
| – | – |
-7.882
| Geschlossen | -367.000 $ | – |
|
1122
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,95 Mrd. $
| – | – |
-69.699
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
1123
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| – | – |
-4.489
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
1124
Diana Shipping
DSX
296 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
143
-1.746
| -92 % | -8.160 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
1125
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| – | – |
-1.105
| Geschlossen | -92.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .