Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Alto Ingredients
ALTO
288 Mio. $
| – | – |
-9.463
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
1052
Autoliv
ALV
8,56 Mrd. $
| – | – |
-2.908
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
1053
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,98 Mrd. $
| – | – |
-113
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1054
AMN Healthcare
AMN
1,44 Mrd. $
| – | – |
-12.038
| Geschlossen | -361.000 $ | – |
|
1055
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| – | – |
-98.440
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
1056
Arista Networks
ANET
261 Mrd. $
| – | – |
-104.016
| Geschlossen | -397.000 $ | – |
|
1057
Abercrombie & Fitch
ANF
6,39 Mrd. $
| – | – |
-11.905
| Geschlossen | -252.000 $ | – |
|
1058
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| – | – |
-2.161
| Geschlossen | -190.000 $ | – |
|
1059
Aptiv
APTV
7,86 Mrd. $
| – | – |
-13.949
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
1060
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| – | – |
-11.282
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
1061
Accuray
ARAY
9,24 Mio. $
| – | – |
-95
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
1062
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,72 Mrd. $
| – | – |
-9.479
| Geschlossen | -802.000 $ | – |
|
1063
Nicht mehr gelistet
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| – | – |
-2.745
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
1064
Astec Industries
ASTE
890 Mio. $
| – | – |
-3.402
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
1065
Atara Biotherapeutics
ATRA
80,8 Mio. $
| – | – |
-124
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
1066
AngloGold Ashanti
AU
44,3 Mrd. $
| – | – |
-20.874
| Geschlossen | -170.000 $ | – |
|
1067
Avient
AVNT
4,12 Mrd. $
| – | – |
-7.514
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
1068
Armstrong World Industries
AWI
7,31 Mrd. $
| – | – |
-18.315
| Geschlossen | -874.000 $ | – |
|
1069
Axos Financial
AX
5,18 Mrd. $
| – | – |
-1.756
| Geschlossen | -56.000 $ | – |
|
1070
AXIS Capital
AXS
7,76 Mrd. $
| – | – |
-20.622
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1071
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| – | – |
-25.581
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
1072
Braskem
BAK
450 Mio. $
| – | – |
-3.933
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1073
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| – | – |
-31.614
| Geschlossen | -983.000 $ | – |
|
1074
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| – | – |
-4.371
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
1075
Brunswick
BC
4,91 Mrd. $
| – | – |
-3.028
| Geschlossen | -145.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .