Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
4
-225
| -98 % | -162.654 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
1002
Array Digital Infrastructure
AD
2,41 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.655 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
HNGR
1003
Nicht mehr gelistet
Hanger Inc.
HNGR
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
172
-4.721
| -96 % | -110.698 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
1004
MiMedx Group
MDXG
468 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +1.872 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1005
New Jersey Resources
NJR
5,64 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +2.134 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1006
Saia
SAIA
9,13 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +2.765 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1007
Strategic Education
STRA
1,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +2.635 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
AREX
1008
Nicht mehr gelistet
Approach Resources Inc.
AREX
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +2.751 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
LF
1009
Nicht mehr gelistet
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
1010
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-1.104
| -99 % | -111.874 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
1011
Clean Energy Fuels
CLNE
406 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-700
| -78 % | -3.479 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
1012
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +1.528 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1013
Virtus Investment Partners
VRTS
803 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.695 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1014
Vishay Intertechnology
VSH
4,08 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +1.434 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1015
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
86
-2.757
| -97 % | -52.822 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
NUVA
1016
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +1.533 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
EPZM
1017
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.065 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
WSTC
1018
Nicht mehr gelistet
West Corporation
WSTC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.062 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1019
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| – | – |
-22.306
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
1020
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| – | – |
-13.480
| Geschlossen | -882.000 $ | – |
|
1021
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,24 Mrd. $
| – | – |
-1.553
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
1022
Aecom
ACM
9,07 Mrd. $
| – | – |
-10.350
| Geschlossen | -314.000 $ | – |
|
1023
Adeia
ADEA
1,79 Mrd. $
| – | – |
-38.393
| Geschlossen | -363.000 $ | – |
|
1024
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
| – | – |
-3.537
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
1025
AES
AES
10,6 Mrd. $
| – | – |
-25.189
| Geschlossen | -346.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .