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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-408 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-200 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,66 %
Position
1.683
Neu
456
Aufgestockt
244
Reduziert
283
Geschlossen
699
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,88 % |
| 2 | Technologie | 16,9 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
+55.313
| Neu | +3,6 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
77
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,35 % |
103.829
-43.695
| -30 % | -1,6 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
78
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
71.361
-3.485
| -5 % | -198.218 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
79
The Mosaic Company
MOS
6,92 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,34 % |
+118.574
| Neu | +3,9 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
80
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,34 % |
340.752
-401.912
| -54 % | -4,32 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
81
Fluor
FLR
6,35 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,34 % |
106.812
+89.001
| +500 % | +3,84 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
82
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
+76.224
| Neu | +3,97 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
83
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,33 % |
49.552
+31.275
| +171 % | +2,1 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
84
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 3,25 Mio. $ | 0,32 % |
+31.971
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
85
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,32 % |
+34.500
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
86
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
78.105
+4.211
| +6 % | +196.284 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
87
Ashland
ASH
3,45 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,31 % |
44.829
+44.505
| +13.736 % | +3,43 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
88
Avnet
AVT
7,04 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,31 % |
87.080
+26.081
| +43 % | +1,07 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
89
Bread Financial
BFH
3,72 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,31 % |
26.143
+22.161
| +557 % | +3,48 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
90
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 3,08 Mio. $ | 0,3 % |
+44.858
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
91
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,3 % |
40.289
+30.303
| +303 % | +2,37 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
92
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,3 % |
52.414
+11.126
| +27 % | +681.425 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
CDK
93
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 3,04 Mio. $ | 0,3 % |
63.574
+32.997
| +108 % | +1,74 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
94
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,3 % |
+61.628
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
95
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,3 % |
+64.747
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
96
Aimco
AIV
210 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | 0,3 % |
+518.810
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
UFS
97
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 2,97 Mio. $ | 0,29 % |
84.639
+69.230
| +449 % | +3,04 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
98
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,29 % |
63.586
+46.701
| +277 % | +2,48 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
DNKN
99
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 2,89 Mio. $ | 0,28 % |
45.078
+22.620
| +101 % | +1,61 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
100
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,28 % |
30.997
+15.026
| +94 % | +1,59 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Quantbot Technologies 1.683 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2018 netto 200 Mio. $ ab, schloss 699 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in RTX Corp im Wert von 13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2018 war RTX Corp: 194.306 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Constellation Brands in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2018 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2018 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 456 neue Positionen und schloss 699 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .