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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISLE
951
Nicht mehr gelistet
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.168
-3.338
| -74 % | -58.028 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
952
Arrowhead Research
ARWR
6,75 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
2.540
-4.739
| -65 % | -26.866 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
953
Belden
BDC
3,98 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
325
-2.062
| -86 % | -113.347 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
954
Chunghwa Telecom
CHT
38,7 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+501
| Neu | +15.249 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
955
PTC Therapeutics
PTCT
5,3 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
490
-1.310
| -73 % | -38.557 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
956
SunCoke Energy
SXC
895 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
4.592
-17.268
| -79 % | -82.762 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
CATM
957
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
469
-2.986
| -86 % | -103.731 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
DNR
958
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.787
| Neu | +25.087 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
RPTP
959
Nicht mehr gelistet
RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP COM STK (DE)
RPTP
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.005
| Neu | +17.437 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
960
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.063
-17.119
| -94 % | -239.396 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
ONDK
961
Nicht mehr gelistet
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +14.043 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
AXLL
962
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
974
-4.161
| -81 % | -76.708 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
963
Caleres
CAL
455 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+511
| Neu | +14.886 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
964
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +13.150 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
965
Matsons
MATX
6,18 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+327
| Neu | +15.246 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
966
M/I Homes
MHO
3,21 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +13.774 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
967
ArcelorMittal
MT
47,2 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.392
-38.948
| -97 % | -454.262 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
968
Nicht mehr gelistet
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.395
| Neu | +17.864 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
969
Vivani Medical
VANI
91,1 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +12.883 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PVTB
970
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+302
| Neu | +12.665 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
AMCC
971
Nicht mehr gelistet
Applied Micro Circuits Corporation New
AMCC
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+247
| +14 % | +1.666 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
972
Healthcare Realty
HR
6,54 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
410
-826
| -67 % | -21.313 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
SRNE
973
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.356
+793
| +141 % | +6.688 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
MYCC
974
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
644
-686
| -52 % | -13.234 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
XNPT
975
Nicht mehr gelistet
XENOPORT, INC.
XNPT
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.160
| Neu | +12.117 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .