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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Telefônica Brasil
VIV
19 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
2.350
-6.671
| -74 % | -66.104 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
927
MBIA
MBI
239 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
3.200
-23.603
| -88 % | -160.050 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
928
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+307
| Neu | +16.439 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
KCG
929
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.679
-2.736
| -62 % | -34.112 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
930
DHI Group
DHX
190 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.129
| Neu | +18.979 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
931
Globant
GLOB
1,98 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+507
| Neu | +17.571 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
932
Unisys
UIS
209 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.766
+1.596
| +939 % | +20.198 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
933
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
396
-5.690
| -93 % | -290.414 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
JUNO
934
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+448
| Neu | +22.219 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
935
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+602
| Neu | +19.919 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
936
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,43 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.368
| Neu | +24.798 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
937
Hope Bancorp
HOPE
1,67 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.055
| Neu | +18.111 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PF
938
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
438
-1.750
| -80 % | -74.855 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
WEB
939
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
912
-5.783
| -86 % | -133.311 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
NTT
940
Nicht mehr gelistet
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+462
| Neu | +17.487 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
941
Calumet Specialty Products
CLMT
3,21 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+866
| Neu | +21.393 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
942
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+318
| Neu | +17.836 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
943
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+501
| Neu | +18.726 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
UPL
944
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
7.017
+5.217
| +290 % | +24.289 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
945
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
62,9 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +16.007 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
946
AZZ Inc
AZZ
4,02 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +16.735 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
947
Summit Hotel Properties
INN
780 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
+500
| +56 % | +6.377 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
948
Innospec
IOSP
1,95 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+299
| Neu | +16.493 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
949
Tower Semiconductor
TSEM
17,9 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.177
-10.557
| -90 % | -152.607 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
950
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
780
-9.020
| -92 % | -203.193 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .