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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.108
| Neu | +14.752 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
927
Himax Technologies
HIMX
1,51 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
2.500
-5.536
| -69 % | -42.241 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
928
OraSure Technologies
OSUR
250 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
2.421
-11.695
| -83 % | -97.141 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
929
Seabridge Gold
SA
2,69 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
2.907
+2.007
| +223 % | +15.651 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
MR
930
Nicht mehr gelistet
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
189
+17
| +10 % | +1.621 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
NSR
931
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
649
-2.044
| -76 % | -51.557 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
MRD
932
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+901
| Neu | +16.833 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CMO
933
Nicht mehr gelistet
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.277
| Neu | +15.363 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
AMCC
934
Nicht mehr gelistet
Applied Micro Circuits Corporation New
AMCC
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
3.133
+1.433
| +84 % | +7.878 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
935
Commercial Metals
CMC
6,83 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+916
| Neu | +13.371 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
HT
936
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
575
-302
| -34 % | -8.111 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
HK
937
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
938
Entravision Communication
EVC
874 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-3.471
| -61 % | -22.932 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
939
Kandi Technologies Group
KNDI
34,6 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
111
-578
| -84 % | -75.325 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
940
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+780
| Neu | +13.166 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
941
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
769
-5.594
| -88 % | -104.281 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
942
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+452
| Neu | +12.683 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
AMAG
943
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
245
-2.961
| -92 % | -141.135 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
944
Chegg
CHGG
63,9 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +11.880 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
945
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.160
| Neu | +12.530 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
946
Magna International
MGA
16 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+240
| Neu | +12.358 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
947
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+299
| Neu | +12.715 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
LFC
948
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+573
| Neu | +11.690 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
NBL
949
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
254
-16.097
| -98 % | -751.627 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
FBR
950
Nicht mehr gelistet
Fibria Celulose Sa
FBR
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
868
-11.005
| -93 % | -137.640 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .