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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Piedmont Realty Trust
PDM
1,24 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+1.800
| Neu | +30.148 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
902
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +27.781 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
903
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
241 Mio. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+1.900
| Neu | +27.012 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
904
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 30.000 $ | 0,01 % |
+1.500
| Neu | +37.915 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
GNC
905
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 30.000 $ | 0,01 % |
700
-4.082
| -85 % | -202.032 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
ATHN
906
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
| 30.000 $ | 0,01 % |
192
-1.259
| -87 % | -207.159 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
XCO
907
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 30.000 $ | 0,01 % |
+361
| Neu | +27.823 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
908
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +29.424 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
RBCN
909
Nicht mehr gelistet
Rubicon Technology, Inc.
RBCN
| 29.000 $ | 0,01 % |
+260
| Neu | +30.862 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
NRF
910
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 29.000 $ | 0,01 % |
+917
| Neu | +26.972 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
EROC
911
Nicht mehr gelistet
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
| 29.000 $ | 0,01 % |
+5.700
| Neu | +30.948 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CBST
912
Nicht mehr gelistet
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| 29.000 $ | 0,01 % |
400
+200
| +100 % | +14.913 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
913
Endeavour Silver
EXK
2,27 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
+6.500
| Neu | +30.677 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
914
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +27.663 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
AUQ
915
Nicht mehr gelistet
AURICO GOLD INC COM
AUQ
| 28.000 $ | 0,01 % |
+6.500
| Neu | +30.147 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
NBG
916
Nicht mehr gelistet
NATIONAL BANK OF GREECE SA ADR REPSTG 1 SHARE (NEW)
NBG
| 28.000 $ | 0,01 % |
5.100
-4.997
| -49 % | -25.695 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
917
Caesarstone
CSTE
37 Mio. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
500
+100
| +25 % | +5.271 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
918
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
+996
| Neu | +26.029 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
919
TAL Education Group
TAL
5,7 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
+7.200
| Neu | +28.464 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
SGEN
920
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 27.000 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +28.695 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
AFFX
921
Nicht mehr gelistet
Affymetrix Inc
AFFX
| 27.000 $ | 0,01 % |
+3.882
| Neu | +31.293 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
UTIW
922
Nicht mehr gelistet
UTI WORLDWIDE INC
UTIW
| 27.000 $ | 0,01 % |
+2.600
| Neu | +37.077 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
923
CONMED
CNMD
1,51 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +26.739 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
924
Extreme Networks
EXTR
3,51 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
+4.609
| Neu | +29.263 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
925
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| 26.000 $ | 0,01 % |
+1.522
| Neu | +27.118 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .