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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Nicht mehr gelistet
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| 34.000 $ | 0,01 % |
4.490
+3.680
| +454 % | +33.878 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
852
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
852
-40.028
| -98 % | -1,64 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
853
WisdomTree
WT
3,27 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
1.552
-657
| -30 % | -12.264 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
MBT
854
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| 33.000 $ | 0,01 % |
3.360
-27.611
| -89 % | -249.838 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
855
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 32.000 $ | 0,01 % |
+1.060
| Neu | +29.771 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
856
Repligen
RGEN
10,7 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
1.081
+973
| +901 % | +25.236 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
VNR
857
Nicht mehr gelistet
Vanguard Natural Resources, LLC
VNR
| 32.000 $ | 0,01 % |
2.300
+1.800
| +360 % | +27.999 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
858
Precigen
PGEN
1,63 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
+725
| Neu | +26.048 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
859
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 31.000 $ | 0,01 % |
+227
| Neu | +30.647 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CPE
860
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 31.000 $ | 0,01 % |
420
-571
| -58 % | -37.109 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
CTCT
861
Nicht mehr gelistet
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
| 31.000 $ | 0,01 % |
+831
| Neu | +32.678 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
862
Nicht mehr gelistet
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| 31.000 $ | 0,01 % |
807
-1.165
| -59 % | -47.366 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
863
ArcBest
ARCB
3,01 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+796
| Neu | +32.179 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
864
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
895
-60
| -6 % | -2.108 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
865
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
3.988
+500
| +14 % | +3.739 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
866
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,3 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
1.698
+1.611
| +1.852 % | +36.796 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
VR
867
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 30.000 $ | 0,01 % |
733
-10.008
| -93 % | -412.274 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
STMP
868
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 30.000 $ | 0,01 % |
+460
| Neu | +24.490 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
869
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,64 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+472
| Neu | +26.218 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
SCU
870
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 29.000 $ | 0,01 % |
232
-785
| -77 % | -94.333 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
BKS
871
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 29.000 $ | 0,01 % |
1.924
-4.090
| -68 % | -64.160 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
HTWR
872
Nicht mehr gelistet
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| 29.000 $ | 0,01 % |
334
+242
| +263 % | +20.564 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
873
AllianceBernstein
AB
3,08 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
939
+182
| +24 % | +4.949 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
874
Comstock Resources
CRK
4,46 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
+1.600
| Neu | +39.531 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
875
Trueblue
TBI
378 Mio. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
1.177
-4.990
| -81 % | -112.146 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .