Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,56 % |
| 2 | Industrie | 12,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,46 % |
| 4 | Technologie | 11,14 % |
| 5 | Energie | 11,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| – | – |
-2.839
| Geschlossen | -78.000 $ | – |
|
827
Humana
HUM
54 Mrd. $
| – | – |
-3.717
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
828
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| – | – |
-16.822
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
829
Hexcel
HXL
6,02 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -197.000 $ | – |
|
830
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
| – | – |
-14.559
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
831
IBM
IBM
234 Mrd. $
| – | – |
-3.661
| Geschlossen | -668.000 $ | – |
|
832
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| – | – |
-42.944
| Geschlossen | -298.000 $ | – |
|
833
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| – | – |
-23.196
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
834
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
| – | – |
-12.153
| Geschlossen | -105.000 $ | – |
|
835
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
| – | – |
-8.790
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
836
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| – | – |
-7.842
| Geschlossen | -730.000 $ | – |
|
837
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| – | – |
-16.200
| Geschlossen | -618.000 $ | – |
|
838
Kosmos Energy
KOS
1,33 Mrd. $
| – | – |
-1.566
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
839
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
| – | – |
-19.566
| Geschlossen | -988.000 $ | – |
|
840
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
| – | – |
-7.024
| Geschlossen | -180.000 $ | – |
|
841
LG Display
LPL
2,54 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
842
Louisiana-Pacific
LPX
5,3 Mrd. $
| – | – |
-9.443
| Geschlossen | -139.000 $ | – |
|
843
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| – | – |
-19.900
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
844
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| – | – |
-24.339
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
845
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| – | – |
-20.875
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
846
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| – | – |
-15.302
| Geschlossen | -734.000 $ | – |
|
847
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
848
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| – | – |
-5.062
| Geschlossen | -308.000 $ | – |
|
849
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| – | – |
-49.134
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
|
850
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| – | – |
-46.130
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Quantbot Technologies 1.003 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2013 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 252 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in McDonald's im Wert von 1,87 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2013 war McDonald's: 19.415 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2013 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2013 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 252 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .