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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALOG
751
Nicht mehr gelistet
Analogic Corp
ALOG
| 68.000 $ | 0,01 % |
+830
| Neu | +70.647 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
752
Eagle Bancorp
EGBN
1,05 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
+1.335
| Neu | +66.960 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
753
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 66.000 $ | 0,01 % |
5.778
-341
| -6 % | -4.670 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
754
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| 66.000 $ | 0,01 % |
+1.497
| Neu | +66.997 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
755
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
+1.680
| Neu | +67.906 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
756
Pricesmart
PSMT
5,1 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
+763
| Neu | +66.237 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ILG
757
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 63.000 $ | 0,01 % |
+4.056
| Neu | +69.011 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
POLY
758
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
| 62.000 $ | 0,01 % |
1.313
-424
| -24 % | -21.977 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
EXAM
759
Nicht mehr gelistet
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
| 62.000 $ | 0,01 % |
+2.333
| Neu | +62.847 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
760
Banner Corp
BANR
2,53 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
+1.339
| Neu | +66.177 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
761
Methode Electronics
MEI
422 Mio. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
1.947
-2.081
| -52 % | -70.196 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
762
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
9.289
-7.113
| -43 % | -50.214 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
763
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
| 61.000 $ | 0,01 % |
17.900
+7.000
| +64 % | +33.431 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
764
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
3.997
-5.471
| -58 % | -87.115 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
MDCO
765
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 60.000 $ | 0,01 % |
1.630
-237
| -13 % | -8.957 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
766
MacroGenics
MGNX
141 Mio. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
+1.936
| Neu | +58.811 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
767
Outfront Media
OUT
5,91 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
2.772
+1.325
| +92 % | +29.753 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
LLL
768
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 59.000 $ | 0,01 % |
494
-451
| -48 % | -53.540 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
EDE
769
Nicht mehr gelistet
Empire District Electric
EDE
| 59.000 $ | 0,01 % |
+2.134
| Neu | +50.541 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
QLIK
770
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| 59.000 $ | 0,01 % |
1.888
-5.151
| -73 % | -168.815 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
771
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
+1.615
| Neu | +58.405 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ALDR
772
Nicht mehr gelistet
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
| 58.000 $ | 0,01 % |
+1.785
| Neu | +60.362 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
773
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
241 Mio. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
6.220
+4.120
| +196 % | +41.114 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
SGYP
774
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 57.000 $ | 0,01 % |
10.064
-3.937
| -28 % | -24.000 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
CALD
775
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
| 57.000 $ | 0,01 % |
+3.090
| Neu | +58.390 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .