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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,5 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-33,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,88 %
Position
1.003
Neu
516
Aufgestockt
92
Reduziert
142
Geschlossen
252
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,56 % |
| 2 | Industrie | 12,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,46 % |
| 4 | Technologie | 11,14 % |
| 5 | Energie | 11,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Entravision Communication
EVC
874 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +5.787 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
727
Phoenix New Media
FENG
16,8 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +4.047 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
728
Medifast
MED
145 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +5.349 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
729
Trustmark
TRMK
2,76 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +5.231 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
NM
730
Nicht mehr gelistet
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +4.725 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
731
Radian Group
RDN
4,63 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-39.266
| -99 % | -524.323 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
DANG
732
Nicht mehr gelistet
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
443
-657
| -60 % | -5.813 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
MILL
733
Nicht mehr gelistet
MILLER ENERGY RESOURCES, INC COM STK
MILL
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +3.335 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
734
BGC Group
BGC
5,22 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+933
| Neu | +3.584 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
UNXL
735
Nicht mehr gelistet
Uni-Pixel, Inc.
UNXL
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +2.867 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
HPY
736
Nicht mehr gelistet
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.846 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
HSP
737
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.986 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
SGY
738
Nicht mehr gelistet
Stone Energy
SGY
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +3.116 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
739
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
340
+33
| +11 % | +275 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
740
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +2.709 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
741
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.662 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
742
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.335 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
CLR
743
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.917 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
CRZO
744
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
57
-1.706
| -97 % | -56.715 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
MXWL
745
Nicht mehr gelistet
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +2.600 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
ISIL
746
Nicht mehr gelistet
Intersil Corp
ISIL
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +2.004 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
RAS
747
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +2.836 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
748
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.731 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
EJ
749
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+215
| Neu | +1.245 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
NTI
750
Nicht mehr gelistet
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.220 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Quantbot Technologies 1.003 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2013 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 252 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in McDonald's im Wert von 1,87 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2013 war McDonald's: 19.415 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2013 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2013 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 252 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .