Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-408 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-200 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,66 %
Position
1.683
Neu
456
Aufgestockt
244
Reduziert
283
Geschlossen
699
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,88 % |
| 2 | Technologie | 16,9 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,44 % |
151.045
+21.057
| +16 % | +795.790 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
52
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,44 % |
16.916
-31.917
| -65 % | -9,03 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
53
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,44 % |
75.633
+16.818
| +29 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
54
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,44 % |
+98.749
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
55
DaVita
DVA
11 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,43 % |
85.301
+54.042
| +173 % | +3,46 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
56
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,42 % |
67.822
+19.381
| +40 % | +1,35 Mio. $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
57
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
80.643
+72.463
| +886 % | +3,9 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
58
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,41 % |
+36.319
| Neu | +4,51 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
59
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,4 % |
+61.624
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
60
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,39 % |
111.707
-5.418
| -5 % | -267.333 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
61
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,39 % |
+49.719
| Neu | +4,28 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
ETFC
62
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 4,01 Mio. $ | 0,39 % |
91.415
-2.589
| -3 % | -126.848 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
TSS
63
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 3,94 Mio. $ | 0,39 % |
48.429
+13.177
| +37 % | +1,17 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
64
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,38 % |
51.944
-6.917
| -12 % | -599.068 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
65
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,38 % |
+52.547
| Neu | +4,36 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
66
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,38 % |
25.845
+11.699
| +83 % | +1,95 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
67
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,38 % |
4.576
+3.899
| +576 % | +3,13 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
68
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,37 % |
+186.781
| Neu | +4,36 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
69
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,37 % |
+21.515
| Neu | +3,82 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
70
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
+55.200
| Neu | +4,05 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
71
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 3,76 Mio. $ | 0,37 % |
85.892
+73.120
| +573 % | +4,12 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
72
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,36 % |
9.791
+8.730
| +823 % | +3,2 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
73
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 3,64 Mio. $ | 0,36 % |
+83.367
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
74
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,36 % |
129.645
-89.766
| -41 % | -2,64 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
75
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,35 % |
+80.655
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Quantbot Technologies 1.683 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2018 netto 200 Mio. $ ab, schloss 699 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in RTX Corp im Wert von 13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2018 war RTX Corp: 194.306 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Constellation Brands in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2018 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2018 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 456 neue Positionen und schloss 699 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .