Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
Best Buy
BBY
|
+1,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 13,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,31 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,25 % |
| 4 | Energie | 11,09 % |
| 5 | Industrie | 9,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,46 % |
25.762
+20.862
| +426 % | +705.177 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
52
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,45 % |
+40.258
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
53
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,45 % |
+17.310
| Neu | +893.402 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 918.000 $ | 0,45 % |
+16.800
| Neu | +843.496 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
55
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,45 % |
+16.564
| Neu | +931.795 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
56
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| 908.000 $ | 0,44 % |
+52.678
| Neu | +923.108 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
57
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 877.000 $ | 0,43 % |
+8.762
| Neu | +874.374 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
58
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 865.000 $ | 0,42 % |
26.481
+6.612
| +33 % | +210.880 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
STJ
59
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 860.000 $ | 0,42 % |
13.897
+11.204
| +416 % | +648.799 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
MXIM
60
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 856.000 $ | 0,42 % |
+30.700
| Neu | +887.697 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
61
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 854.000 $ | 0,42 % |
+12.114
| Neu | +816.192 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
62
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 851.000 $ | 0,42 % |
21.652
+15.580
| +257 % | +585.102 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
63
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,41 % |
11.536
+9.607
| +498 % | +711.035 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
64
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,41 % |
+11.891
| Neu | +794.854 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
65
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,4 % |
+37.457
| Neu | +728.153 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
TWX
66
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 792.000 $ | 0,39 % |
11.850
-18.571
| -61 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
RAI
67
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 769.000 $ | 0,38 % |
30.770
+19.370
| +170 % | +488.575 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
68
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,37 % |
+20.854
| Neu | +699.118 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
69
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
| 757.000 $ | 0,37 % |
+18.889
| Neu | +743.775 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
70
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 751.000 $ | 0,37 % |
26.314
+11.522
| +78 % | +301.845 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
CPN
71
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 746.000 $ | 0,37 % |
+38.241
| Neu | +743.447 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
72
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,36 % |
4.700
+3.460
| +279 % | +507.340 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
73
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 716.000 $ | 0,35 % |
+12.481
| Neu | +707.693 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
74
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 704.000 $ | 0,34 % |
6.000
-300
| -5 % | -32.871 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
75
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 688.000 $ | 0,34 % |
+38.927
| Neu | +678.393 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Quantbot Technologies 1.340 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 34,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 589 neue Positionen und stockte 185 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36.700 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 2,09 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 36.700 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in American International in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2013 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2013 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 589 neue Positionen und schloss 385 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2013 am 31. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .