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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
7.499
-22.783
| -75 % | -289.597 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
702
Ribbon Communications
RBBN
263 Mio. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
+11.698
| Neu | +78.496 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
703
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
| 83.000 $ | 0,01 % |
+6.283
| Neu | +82.973 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
704
Apogee Enterprises
APOG
986 Mio. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
1.871
-3.798
| -67 % | -183.440 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
LFC
705
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| 81.000 $ | 0,01 % |
5.101
-2.585
| -34 % | -46.030 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
706
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
2.338
-15.718
| -87 % | -553.984 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
707
Service Properties Trust
SVC
740 Mio. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+617
| Neu | +82.936 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
708
WPP
WPP
5,99 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+705
| Neu | +79.399 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
709
Nicht mehr gelistet
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| 80.000 $ | 0,01 % |
+913
| Neu | +72.088 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ABB
710
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 80.000 $ | 0,01 % |
4.532
-23.489
| -84 % | -432.458 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
MFRM
711
Nicht mehr gelistet
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| 80.000 $ | 0,01 % |
+1.807
| Neu | +81.924 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
712
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+3.964
| Neu | +78.519 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
UMPQ
713
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| 79.000 $ | 0,01 % |
4.994
-34.919
| -87 % | -589.684 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
714
Applied Optoelectronics
AAOI
4,53 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
+4.558
| Neu | +82.720 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
715
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
2.235
+435
| +24 % | +15.577 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
716
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
+2.634
| Neu | +78.931 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
717
Imperial Oil
IMO
60,7 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
+2.425
| Neu | +78.524 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
718
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
1.018
-6.533
| -87 % | -369.927 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
719
SolarEdge
SEDG
1,48 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
2.798
-90
| -3 % | -1.932 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
720
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
156 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
10.332
+3.505
| +51 % | +27.590 $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
721
Gray Television
GTN
617 Mio. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
+4.729
| Neu | +74.060 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
722
Suburban Propane Partners
SPH
1,16 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
+3.205
| Neu | +98.146 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
BOBE
723
Nicht mehr gelistet
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| 77.000 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +83.186 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
724
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| 76.000 $ | 0,01 % |
3.404
-2.719
| -44 % | -60.706 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
725
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+18.601
| Neu | +79.317 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .