Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cathay General Bancorp
CATY
4,33 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,03 % |
+3.375
| Neu | +85.617 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
702
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,41 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,03 % |
1.896
-3.588
| -65 % | -150.421 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
PTLA
703
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| 86.000 $ | 0,03 % |
3.039
-4.017
| -57 % | -111.673 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
AXLL
704
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| 86.000 $ | 0,03 % |
+2.041
| Neu | +83.075 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
705
Clearway Energy Class C
CWEN
4,05 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,03 % |
+3.630
| Neu | +84.328 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
706
G-III Apparel Group
GIII
1,36 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,03 % |
+1.686
| Neu | +72.412 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
LTXB
707
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| 85.000 $ | 0,03 % |
+3.600
| Neu | +89.201 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
708
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 84.000 $ | 0,03 % |
+2.609
| Neu | +80.679 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
709
Zillow
ZG
6,79 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,03 % |
2.352
-93.222
| -98 % | -3,42 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
710
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,03 % |
134
-151
| -53 % | -85.111 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
711
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,03 % |
1.415
-24.813
| -95 % | -1,38 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
ASNA
712
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 81.000 $ | 0,03 % |
323
-554
| -63 % | -137.387 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
713
Empire State Realty Trust
ESRT
839 Mio. $
| 80.000 $ | 0,03 % |
+4.585
| Neu | +74.654 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
714
FerroAtlántica
GSM
561 Mio. $
| 80.000 $ | 0,03 % |
+4.672
| Neu | +80.972 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
715
Pan American Silver
PAAS
15,5 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,03 % |
+8.772
| Neu | +87.476 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
716
Primoris Services
PRIM
3,64 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,03 % |
+3.455
| Neu | +86.412 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MLNX
717
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 79.000 $ | 0,03 % |
+1.871
| Neu | +81.215 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
718
Barings BDC
BBDC
899 Mio. $
| 78.000 $ | 0,03 % |
+3.847
| Neu | +87.168 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
719
FirstCash
FCFS
7,92 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,03 % |
+1.405
| Neu | +79.606 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
720
MBIA
MBI
239 Mio. $
| 78.000 $ | 0,03 % |
8.225
-87.540
| -91 % | -844.621 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
721
MFA Financial
MFA
588 Mio. $
| 78.000 $ | 0,03 % |
+2.461
| Neu | +81.055 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
722
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
| 78.000 $ | 0,03 % |
+7.338
| Neu | +82.205 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
HTS
723
Nicht mehr gelistet
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| 78.000 $ | 0,03 % |
4.255
-31.823
| -88 % | -601.165 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
724
Eldorado Gold
EGO
8,24 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
+2.552
| Neu | +82.681 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
725
Ethan Allen Interiors
ETD
441 Mio. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
2.500
-5.655
| -69 % | -157.829 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .