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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,02 % |
1.223
-28.834
| -96 % | -2,38 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
652
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 99.000 $ | 0,02 % |
+5.167
| Neu | +94.243 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
653
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,02 % |
+9.419
| Neu | +92.382 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
654
Dorman Products
DORM
3,9 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,02 % |
+2.073
| Neu | +101.070 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
655
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 98.000 $ | 0,02 % |
+7.659
| Neu | +100.865 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
656
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,02 % |
2.484
+215
| +9 % | +7.743 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
657
Interface
TILE
1,79 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,02 % |
+5.138
| Neu | +106.057 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
658
Oxford Industries
OXM
420 Mio. $
| 97.000 $ | 0,02 % |
1.528
+341
| +29 % | +23.495 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
659
RPC Inc
RES
1,28 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,02 % |
+8.167
| Neu | +97.819 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
660
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,02 % |
5.273
+1.375
| +35 % | +26.792 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
661
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,01 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,02 % |
+6.331
| Neu | +107.688 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
FCH
662
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Trust
FCH
| 97.000 $ | 0,02 % |
13.421
+13.092
| +3.979 % | +102.129 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
GWB
663
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| 96.000 $ | 0,02 % |
3.311
+3.040
| +1.122 % | +86.482 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
OUTR
664
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| 96.000 $ | 0,02 % |
2.633
-4.177
| -61 % | -232.819 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
665
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,02 % |
+4.407
| Neu | +104.812 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
666
H.B. Fuller
FUL
2,65 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,02 % |
+2.614
| Neu | +98.959 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
667
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,02 % |
+1.407
| Neu | +94.775 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
668
NorthWestern Energy
NWE
5,22 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,02 % |
1.754
-449
| -20 % | -24.431 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
669
Armour Residential REIT
ARR
1,69 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,02 % |
+861
| Neu | +90.340 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
670
Happen Inc
HAPN
1,79 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,02 % |
+1.701
| Neu | +112.822 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
671
OSI Systems
OSIS
3,03 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,02 % |
1.055
-187
| -15 % | -16.363 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
672
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 92.000 $ | 0,02 % |
+1.891
| Neu | +96.075 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
673
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,02 % |
+13.645
| Neu | +129.975 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ADMS
674
Nicht mehr gelistet
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| 92.000 $ | 0,02 % |
+3.253
| Neu | +54.763 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
675
Cheesecake Factory
CAKE
5,44 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,02 % |
+1.980
| Neu | +96.843 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .