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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDX
651
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
| 100.000 $ | 0,03 % |
1.714
-547
| -24 % | -31.843 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
KKD
652
Nicht mehr gelistet
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| 100.000 $ | 0,03 % |
5.116
-14.422
| -74 % | -273.141 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
653
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,03 % |
+626
| Neu | +91.962 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
654
Enerpac Tool Group
EPAC
2,02 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,03 % |
3.664
-10.871
| -75 % | -324.423 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
655
Patterson-UTI
PTEN
4,16 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,03 % |
+6.013
| Neu | +126.856 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CLGX
656
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 99.000 $ | 0,03 % |
+3.143
| Neu | +95.887 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
657
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,03 % |
7.898
-34.179
| -81 % | -422.815 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
658
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,03 % |
+3.690
| Neu | +103.566 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CRR
659
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| 98.000 $ | 0,03 % |
2.460
-23.188
| -90 % | -1,08 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
RDEN
660
Nicht mehr gelistet
ELIZABETH ARDEN INC
RDEN
| 98.000 $ | 0,03 % |
+4.598
| Neu | +81.627 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
KING
661
Nicht mehr gelistet
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| 98.000 $ | 0,03 % |
6.425
-6.257
| -49 % | -88.882 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
662
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 97.000 $ | 0,03 % |
3.750
+1.183
| +46 % | +31.743 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
663
Kandi Technologies Group
KNDI
34,6 Mio. $
| 96.000 $ | 0,03 % |
689
-2.555
| -79 % | -351.488 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
664
Winnebago Industries
WGO
882 Mio. $
| 96.000 $ | 0,03 % |
+4.415
| Neu | +101.134 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
665
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| 96.000 $ | 0,03 % |
5.845
+2.645
| +83 % | +45.377 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
CKEC
666
Nicht mehr gelistet
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| 96.000 $ | 0,03 % |
+3.687
| Neu | +105.357 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
667
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 95.000 $ | 0,03 % |
2.797
-9.307
| -77 % | -327.240 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
668
Plexus
PLXS
5,56 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,03 % |
+2.306
| Neu | +89.944 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
669
Safehold
SAFE
690 Mio. $
| 95.000 $ | 0,03 % |
1.433
-2.071
| -59 % | -137.820 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
670
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,03 % |
+1.926
| Neu | +94.021 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
671
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 95.000 $ | 0,03 % |
+3.411
| Neu | +89.690 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
NUAN
672
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 95.000 $ | 0,03 % |
7.743
-90.946
| -92 % | -1,17 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
673
Herc Holdings
HRI
5,53 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,03 % |
1.264
-1.447
| -53 % | -97.784 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
674
Carlyle Group
CG
14,1 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,03 % |
3.402
-5.138
| -60 % | -145.877 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
675
TFS Financial
TFSL
4,57 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,03 % |
+6.300
| Neu | +93.107 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .