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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRS
651
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
| 83.000 $ | 0,02 % |
1.100
-1.900
| -63 % | -140.856 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
CLNY
652
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 83.000 $ | 0,02 % |
3.800
+1.500
| +65 % | +33.040 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
653
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,02 % |
+4.800
| Neu | +80.394 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
654
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| 82.000 $ | 0,02 % |
2.400
+2.100
| +700 % | +72.088 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
PQUE
655
Nicht mehr gelistet
PETROQUEST ENERGY INC (DE)
PQUE
| 82.000 $ | 0,02 % |
+14.418
| Neu | +82.000 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
656
Jack Henry & Associates
JKHY
12,4 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,02 % |
1.462
-38
| -3 % | -2.179 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
657
Northern Oil and Gas
NOG
2,66 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,02 % |
+560
| Neu | +81.050 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
658
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,02 % |
+8.870
| Neu | +75.336 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CSH
659
Nicht mehr gelistet
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| 81.000 $ | 0,02 % |
+4.628
| Neu | +81.988 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
MEMP
660
Nicht mehr gelistet
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| 81.000 $ | 0,02 % |
3.600
+1.700
| +89 % | +37.560 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
661
NorthWestern Energy
NWE
5,22 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,02 % |
1.700
+1.500
| +750 % | +67.725 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
662
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,02 % |
6.507
-8.187
| -56 % | -101.002 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
663
EchoStar
ECHO
29,1 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,02 % |
2.098
+1.728
| +467 % | +68.284 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
LSI
664
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 80.000 $ | 0,02 % |
1.650
-3.900
| -70 % | -181.908 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
665
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,02 % |
1.200
-700
| -37 % | -42.241 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
SPIL
666
Nicht mehr gelistet
Siliconware Precision Industries Co Ltd
SPIL
| 78.000 $ | 0,02 % |
+11.732
| Neu | +73.226 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
667
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 78.000 $ | 0,02 % |
+2.854
| Neu | +74.197 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
NES
668
Nicht mehr gelistet
NUVERRA ENVIRONMENTAL INC NEW COM STK (DE)
NES
| 77.000 $ | 0,02 % |
+3.800
| Neu | +60.850 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
669
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
+3.200
| Neu | +73.559 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CSII
670
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| 76.000 $ | 0,02 % |
2.400
+2.100
| +700 % | +69.359 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
671
Regis Corp
RGS
58,5 Mio. $
| 75.000 $ | 0,02 % |
275
+15
| +6 % | +4.109 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
MNTA
672
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| 75.000 $ | 0,02 % |
+6.500
| Neu | +110.072 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
DST
673
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 75.000 $ | 0,02 % |
1.600
+1.200
| +300 % | +55.916 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
674
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,75 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,02 % |
+3.330
| Neu | +72.840 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
675
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 74.000 $ | 0,02 % |
1.300
+100
| +8 % | +5.468 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .