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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KSU
626
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 92.000 $ | 0,02 % |
+904
| Neu | +93.232 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
627
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,02 % |
2.048
-2.559
| -56 % | -114.943 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
628
Blackbaud
BLKB
2,44 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
2.900
+2.800
| +2.800 % | +94.216 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
629
Bank of Hawaii
BOH
2,72 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
1.500
+900
| +150 % | +52.456 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
630
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 90.000 $ | 0,02 % |
+1.748
| Neu | +84.084 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
BPFH
631
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| 90.000 $ | 0,02 % |
+6.663
| Neu | +85.329 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ARO
632
Nicht mehr gelistet
Aeropostale Inc
ARO
| 90.000 $ | 0,02 % |
18.050
+3.934
| +28 % | +27.389 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
633
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,02 % |
600
-200
| -25 % | -29.585 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
FOE
634
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
| 89.000 $ | 0,02 % |
6.578
+3
| +0 % | +40 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
635
Nicht mehr gelistet
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| 89.000 $ | 0,02 % |
1.824
+1.224
| +204 % | +61.406 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
636
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| 88.000 $ | 0,02 % |
+6.900
| Neu | +88.608 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
637
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,02 % |
+3.000
| Neu | +90.259 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CACQ
638
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 88.000 $ | 0,02 % |
+6.245
| Neu | +86.665 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
639
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,02 % |
1.200
-100
| -8 % | -7.279 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
BKW
640
Nicht mehr gelistet
BURGER KING WORLDWIDE
BKW
| 87.000 $ | 0,02 % |
+3.307
| Neu | +83.115 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
641
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,02 % |
+1.032
| Neu | +84.988 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
642
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,02 % |
+15.586
| Neu | +93.056 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
643
CNH Industrial
CNH
19,1 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,02 % |
+8.661
| Neu | +83.177 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
644
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 85.000 $ | 0,02 % |
+12.457
| Neu | +106.096 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
645
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| 85.000 $ | 0,02 % |
2.081
-1.619
| -44 % | -64.839 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
646
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 85.000 $ | 0,02 % |
+2.200
| Neu | +87.250 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
GLF
647
Nicht mehr gelistet
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
| 85.000 $ | 0,02 % |
1.900
+1.800
| +1.800 % | +79.782 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
648
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,02 % |
1.429
+1.123
| +367 % | +67.842 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
MTGE
649
Nicht mehr gelistet
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| 84.000 $ | 0,02 % |
4.500
+1.300
| +41 % | +25.188 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
650
Steven Madden
SHOO
3,07 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,02 % |
+3.474
| Neu | +80.484 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .