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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSRO
601
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
| 115.000 $ | 0,04 % |
3.110
-2.754
| -47 % | -84.978 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
602
Imperial Oil
IMO
60,7 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,04 % |
+2.654
| Neu | +120.813 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
603
Matsons
MATX
6,18 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,04 % |
3.324
+124
| +4 % | +3.804 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
604
Mueller Water Products
MWA
3,76 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,04 % |
+11.068
| Neu | +104.971 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
605
LendingTree
TREE
502 Mio. $
| 113.000 $ | 0,04 % |
+2.346
| Neu | +97.103 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
606
Tutor Perini Cor
TPC
5,19 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,04 % |
4.717
+1.636
| +53 % | +40.921 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
FRGI
607
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| 113.000 $ | 0,04 % |
+1.865
| Neu | +102.717 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AIRM
608
Nicht mehr gelistet
Air Methods Corp
AIRM
| 113.000 $ | 0,04 % |
+2.577
| Neu | +120.604 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SLAI
609
Nicht mehr gelistet
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| 112.000 $ | 0,04 % |
93
+59
| +174 % | +106.039 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
610
Navigator Holdings
NVGS
1,3 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,04 % |
5.330
-778
| -13 % | -17.065 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
CPL
611
Nicht mehr gelistet
CPFL Energia S.A.
CPL
| 112.000 $ | 0,04 % |
+8.743
| Neu | +120.625 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
612
Minerals Technologies
MTX
1,91 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,04 % |
1.604
-3.078
| -66 % | -214.104 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
613
Navios Maritime Partners
NMM
2,58 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,04 % |
+733
| Neu | +152.612 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
614
Silicon Motion
SIMO
5,75 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,04 % |
+4.702
| Neu | +112.843 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
TUMI
615
Nicht mehr gelistet
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
| 111.000 $ | 0,04 % |
4.682
-9.115
| -66 % | -192.894 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
IPCM
616
Nicht mehr gelistet
IPC HEALTHCARE INC COM DTD
IPCM
| 111.000 $ | 0,04 % |
+2.424
| Neu | +105.548 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MJN
617
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 110.000 $ | 0,04 % |
+1.100
| Neu | +109.635 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
IBKC
618
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 109.000 $ | 0,03 % |
1.694
-1.695
| -50 % | -110.385 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
619
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,03 % |
+1.119
| Neu | +103.672 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
620
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,03 % |
+1.982
| Neu | +111.652 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
621
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,03 % |
6.470
-26.975
| -81 % | -433.518 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
LTRPA
622
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| 107.000 $ | 0,03 % |
+3.983
| Neu | +110.508 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
HNGR
623
Nicht mehr gelistet
Hanger Inc.
HNGR
| 107.000 $ | 0,03 % |
+4.893
| Neu | +106.106 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
624
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| 107.000 $ | 0,03 % |
+5.526
| Neu | +104.020 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
625
Genpact
G
7,29 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,03 % |
+5.638
| Neu | +99.277 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .