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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Novavax
NVAX
1,41 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,03 % |
672
+662
| +6.620 % | +107.494 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
577
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,03 % |
+4.995
| Neu | +108.799 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
578
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,03 % |
+2.139
| Neu | +127.189 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CHMT
579
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
| 111.000 $ | 0,03 % |
+4.070
| Neu | +100.562 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
580
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
| 111.000 $ | 0,03 % |
1.899
-2.845
| -60 % | -161.311 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
581
Commault Systems
CVLT
6,22 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,03 % |
+2.528
| Neu | +116.472 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
582
News Corp Class B
NWS
16 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,03 % |
6.953
-33
| -0,5 % | -520 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
583
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,03 % |
7.349
-7.334
| -50 % | -101.244 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
584
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 110.000 $ | 0,03 % |
+5.115
| Neu | +116.629 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
585
The GEO Group
GEO
4,28 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,03 % |
3.747
-3.077
| -45 % | -87.739 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
586
NGL Energy Partners
NGL
1,89 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,03 % |
+4.167
| Neu | +117.732 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
587
Sally Beauty Holdings
SBH
1,72 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,03 % |
3.179
-1.479
| -32 % | -47.773 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
588
Boot Barn
BOOT
4,12 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,03 % |
+4.552
| Neu | +101.514 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
589
Jinko Holdings Limited
JKS
492 Mio. $
| 108.000 $ | 0,03 % |
4.221
+3.221
| +322 % | +68.439 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
590
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,03 % |
+4.023
| Neu | +104.946 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
MTOR
591
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
| 106.000 $ | 0,03 % |
+8.478
| Neu | +117.935 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
ANDV
592
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 106.000 $ | 0,03 % |
+1.164
| Neu | +97.650 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
593
Hercules Capital
HTGC
3,01 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,03 % |
+7.800
| Neu | +114.318 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
594
Vipshop
VIPS
6,31 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,03 % |
3.574
-34.285
| -91 % | -831.535 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
FMBI
595
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| 105.000 $ | 0,03 % |
6.060
-5.796
| -49 % | -96.927 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
596
B&G Foods
BGS
284 Mio. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
+3.535
| Neu | +104.109 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
597
Galicia Financial Group
GGAL
4,78 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
+4.520
| Neu | +89.182 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
598
Nu Skin
NUS
196 Mio. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
+1.731
| Neu | +88.111 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
599
JOYY Inc
JOYY
3,95 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
1.911
-7.918
| -81 % | -492.557 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
WLL
600
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 104.000 $ | 0,03 % |
11
-157
| -93 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .