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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Century Aluminum
CENX
3,37 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,03 % |
8.919
-5.315
| -37 % | -107.006 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
552
Gray Television
GTN
617 Mio. $
| 123.000 $ | 0,03 % |
+8.931
| Neu | +101.472 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
553
Middleby
MIDD
6,11 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,03 % |
+1.199
| Neu | +121.786 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CKEC
554
Nicht mehr gelistet
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| 123.000 $ | 0,03 % |
3.680
-7
| -0,2 % | -208 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
555
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,03 % |
+1.558
| Neu | +120.463 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
556
Assured Guaranty
AGO
3,29 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,03 % |
+4.592
| Neu | +118.702 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
557
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,03 % |
+1.532
| Neu | +113.022 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
JOY
558
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 120.000 $ | 0,03 % |
3.073
+1.407
| +84 % | +59.651 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
559
Motorcar Parts of America
MPAA
145 Mio. $
| 119.000 $ | 0,03 % |
+4.298
| Neu | +117.122 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
560
Radian Group
RDN
4,63 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,03 % |
7.101
+4.314
| +155 % | +70.307 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
561
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,03 % |
+1.243
| Neu | +116.564 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
MLNX
562
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 119.000 $ | 0,03 % |
2.646
+775
| +41 % | +35.449 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
BBEP
563
Nicht mehr gelistet
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
| 118.000 $ | 0,03 % |
21.571
+20.451
| +1.826 % | +137.588 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
564
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,31 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,03 % |
11.598
-2.640
| -19 % | -28.442 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
565
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,03 % |
+9.817
| Neu | +116.719 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CATM
566
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| 115.000 $ | 0,03 % |
3.071
+2.148
| +233 % | +79.039 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
567
Selective Insurance
SIGI
6,12 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,03 % |
+3.940
| Neu | +108.442 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
568
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,03 % |
1.867
+1.676
| +877 % | +102.914 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
EIGR
569
Nicht mehr gelistet
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| 114.000 $ | 0,03 % |
+13
| Neu | +113.644 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
LOCK
570
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 114.000 $ | 0,03 % |
+8.139
| Neu | +116.266 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
MHFI
571
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 114.000 $ | 0,03 % |
1.111
-7.701
| -87 % | -756.353 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
572
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,03 % |
988
-20.819
| -95 % | -2,28 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
573
Icahn Enterprises
IEP
3,59 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,03 % |
1.271
-223
| -15 % | -21.056 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
574
SL Green Realty
SLG
3,48 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,03 % |
913
-3.920
| -81 % | -484.689 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
575
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,03 % |
1.811
-2.028
| -53 % | -133.514 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .