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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dine Brands
DIN
453 Mio. $
| 135.000 $ | 0,03 % |
1.262
+893
| +242 % | +95.594 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
SJI
527
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 135.000 $ | 0,03 % |
5.010
+2.602
| +108 % | +74.197 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
QEP
528
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 134.000 $ | 0,03 % |
+6.453
| Neu | +134.784 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
529
Smith & Nephew
SNN
13,1 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,03 % |
+3.909
| Neu | +138.330 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
SNR
530
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 133.000 $ | 0,03 % |
8.042
+7.782
| +2.993 % | +131.096 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
FEIC
531
Nicht mehr gelistet
FEI COMPANY
FEIC
| 133.000 $ | 0,03 % |
+1.752
| Neu | +140.206 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
SGEN
532
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 132.000 $ | 0,03 % |
3.737
-879
| -19 % | -29.983 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
533
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,03 % |
2.665
-11.106
| -81 % | -505.861 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
534
National Fuel Gas
NFG
7,29 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,03 % |
+2.180
| Neu | +140.086 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
SIVB
535
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 131.000 $ | 0,03 % |
+1.039
| Neu | +124.148 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
SWFT
536
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
| 131.000 $ | 0,03 % |
5.052
-7.923
| -61 % | -217.649 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
537
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,03 % |
+3.093
| Neu | +134.602 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
538
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,03 % |
9.483
+5.457
| +136 % | +73.110 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
CSII
539
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| 130.000 $ | 0,03 % |
+3.330
| Neu | +114.711 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
MFRM
540
Nicht mehr gelistet
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| 130.000 $ | 0,03 % |
1.870
-1.260
| -40 % | -77.627 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
541
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 129.000 $ | 0,03 % |
10.947
+2.650
| +32 % | +33.117 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
542
Comscore
SCOR
45,7 Mio. $
| 129.000 $ | 0,03 % |
+127
| Neu | +119.586 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
TUES
543
Nicht mehr gelistet
Tuesday Morning Corp
TUES
| 129.000 $ | 0,03 % |
8.053
+6.883
| +588 % | +129.932 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
CIE
544
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 128.000 $ | 0,03 % |
912
+242
| +36 % | +32.662 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
FRGI
545
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| 127.000 $ | 0,03 % |
2.089
+224
| +12 % | +13.958 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
CRAY
546
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
| 127.000 $ | 0,03 % |
+4.555
| Neu | +144.495 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
547
Copa Holdings
CPA
5,75 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,03 % |
1.256
+555
| +79 % | +60.214 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
548
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 124.000 $ | 0,03 % |
6.590
-4.233
| -39 % | -76.554 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
549
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,03 % |
+4.900
| Neu | +133.408 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
550
Nicht mehr gelistet
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| 124.000 $ | 0,03 % |
5.591
+3.285
| +142 % | +79.954 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .