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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHL
451
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 203.000 $ | 0,03 % |
+3.612
| Neu | +213.083 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
452
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,03 % |
4.343
+3.696
| +571 % | +186.563 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
OPB
453
Nicht mehr gelistet
Opus Bank Common Stock
OPB
| 202.000 $ | 0,03 % |
+5.490
| Neu | +206.545 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
454
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 201.000 $ | 0,03 % |
+9.621
| Neu | +210.002 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
455
Royal Gold
RGLD
21,7 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,03 % |
5.536
-8.546
| -61 % | -356.929 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
456
Scorpio Tankers
STNG
4,24 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,03 % |
2.517
-2.214
| -47 % | -196.676 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
FDC
457
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 201.000 $ | 0,03 % |
+12.559
| Neu | +206.132 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
458
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,03 % |
10.982
-21.509
| -66 % | -402.668 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
459
Sensient Technologies
SXT
4,97 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,03 % |
3.166
-3.175
| -50 % | -204.794 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
460
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,03 % |
7.513
-34.163
| -82 % | -917.075 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
461
Teekay
TK
1,2 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,03 % |
+19.946
| Neu | +519.366 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
462
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 195.000 $ | 0,03 % |
7.221
-3.984
| -36 % | -107.668 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
RDS.B
463
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 194.000 $ | 0,03 % |
4.235
+521
| +14 % | +26.340 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
464
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,03 % |
17.078
-12.090
| -41 % | -166.339 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
465
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,03 % |
15.501
-11.090
| -42 % | -146.452 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
466
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,03 % |
+4.532
| Neu | +196.391 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
467
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,03 % |
8.817
+1.541
| +21 % | +36.992 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
468
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 191.000 $ | 0,03 % |
+213
| Neu | +264.819 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
469
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,75 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,03 % |
12.816
-12.042
| -48 % | -179.987 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
470
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,03 % |
1.546
-2.938
| -66 % | -350.178 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
471
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,03 % |
6.337
-4.893
| -44 % | -140.829 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
CLNY
472
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 187.000 $ | 0,03 % |
9.644
+982
| +11 % | +19.998 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
473
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,03 % |
+6.725
| Neu | +191.323 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
474
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 186.000 $ | 0,03 % |
7.755
-8.661
| -53 % | -212.890 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
475
Home BancShares
HOMB
5,96 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,03 % |
+9.146
| Neu | +195.024 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .