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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,51 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,87 % |
| 4 | Industrie | 12,94 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Qiagen
QGEN
10,3 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,06 % |
+20.864
| Neu | +833.596 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
427
Teledyne Technologies
TDY
29,6 Mrd. $
| 829.000 $ | 0,06 % |
3.363
+1.092
| +48 % | +248.978 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
428
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
| 817.000 $ | 0,06 % |
+8.009
| Neu | +857.479 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
CCMP
429
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| 817.000 $ | 0,06 % |
+7.922
| Neu | +893.980 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
430
HealthEquity
HQY
8,56 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,06 % |
+8.646
| Neu | +744.827 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
431
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 815.000 $ | 0,06 % |
+20.343
| Neu | +807.353 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
QEP
432
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 815.000 $ | 0,06 % |
72.061
+28.309
| +65 % | +305.494 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
433
iRhythm Holdings
IRTC
3,05 Mrd. $
| 814.000 $ | 0,06 % |
8.609
+2.641
| +44 % | +229.993 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
434
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 813.000 $ | 0,06 % |
+13.382
| Neu | +796.917 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
UNVR
435
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 807.000 $ | 0,06 % |
26.349
-61.681
| -70 % | -1,72 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
436
Ingevity
NGVT
2,08 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,06 % |
7.894
+6.839
| +648 % | +660.210 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
|
UFS
437
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 803.000 $ | 0,06 % |
15.409
+1.060
| +7 % | +53.389 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
438
Ladder Capital
LADR
1,07 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,06 % |
47.387
-11.312
| -19 % | -188.806 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
439
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 799.000 $ | 0,06 % |
19.125
+10.020
| +110 % | +442.042 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
440
Rayonier Advanced Materials
RYAM
382 Mio. $
| 798.000 $ | 0,06 % |
43.309
+11.838
| +38 % | +232.492 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
441
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 796.000 $ | 0,06 % |
+110.000
| Neu | +847.539 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
GRA
442
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 794.000 $ | 0,06 % |
11.120
-21.153
| -66 % | -1,52 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
443
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 791.000 $ | 0,06 % |
14.988
-31.588
| -68 % | -1,8 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
LGF.A
444
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| 788.000 $ | 0,06 % |
32.335
+3.797
| +13 % | +89.757 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
445
Manitowoc
MTW
860 Mio. $
| 781.000 $ | 0,05 % |
32.570
-11.945
| -27 % | -292.172 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
446
Vistance Networks Inc
VISN
863 Mio. $
| 780.000 $ | 0,05 % |
25.366
+17.653
| +229 % | +541.216 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
447
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
159 Mio. $
| 777.000 $ | 0,05 % |
+36.247
| Neu | +717.926 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
448
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,32 Mrd. $
| 775.000 $ | 0,05 % |
78.478
+8.178
| +12 % | +74.547 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
449
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,05 % |
42.162
-9.465
| -18 % | -196.197 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
MGLN
450
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| 766.000 $ | 0,05 % |
+10.639
| Neu | +856.017 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .