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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,04 % |
+9.007
| Neu | +287.551 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
402
Commercial Metals
CMC
6,83 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,04 % |
18.078
-2.850
| -14 % | -42.361 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
403
New Oriental
EDU
8,26 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,04 % |
+7.842
| Neu | +220.778 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PACW
404
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 246.000 $ | 0,04 % |
5.720
+3.776
| +194 % | +169.886 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
405
SK Telecom
SKM
13,3 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,04 % |
7.405
+2.126
| +40 % | +79.924 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
VVC
406
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
| 244.000 $ | 0,04 % |
5.770
-2.247
| -28 % | -96.601 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
KATE
407
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 244.000 $ | 0,04 % |
13.762
+7.937
| +136 % | +154.994 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
408
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,04 % |
+15.664
| Neu | +261.937 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
409
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,04 % |
+9.237
| Neu | +251.934 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
410
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,04 % |
+3.537
| Neu | +238.339 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
SNP
411
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| 242.000 $ | 0,04 % |
+4.045
| Neu | +267.163 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
412
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,04 % |
16.316
+9.907
| +155 % | +149.084 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
413
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,04 % |
+5.188
| Neu | +237.258 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
414
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 239.000 $ | 0,04 % |
21.750
+13.050
| +150 % | +134.307 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
415
Pearson
PSO
10,5 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,04 % |
+22.082
| Neu | +298.034 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
SJI
416
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 237.000 $ | 0,04 % |
10.086
+4.743
| +89 % | +116.176 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
SBNY
417
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 237.000 $ | 0,04 % |
1.548
+768
| +98 % | +115.900 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
418
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,04 % |
+24.653
| Neu | +240.024 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
419
Sun Life Financial
SLF
40,5 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,04 % |
7.596
+5.135
| +209 % | +169.378 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
420
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,04 % |
+2.953
| Neu | +236.198 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
KITE
421
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
| 234.000 $ | 0,04 % |
3.803
+2.903
| +323 % | +204.343 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
422
Adeia
ADEA
1,79 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,04 % |
29.424
-12.969
| -31 % | -113.343 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
ACAS
423
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 233.000 $ | 0,04 % |
16.964
-26.169
| -61 % | -357.578 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
424
Dine Brands
DIN
453 Mio. $
| 231.000 $ | 0,04 % |
2.730
-214
| -7 % | -18.339 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
425
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 230.000 $ | 0,04 % |
4.529
+3.271
| +260 % | +166.011 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .