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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| 210.000 $ | 0,07 % |
+40.013
| Neu | +215.378 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
402
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,07 % |
+7.910
| Neu | +205.451 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
403
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,07 % |
+1.966
| Neu | +192.650 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
BBBY
404
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 206.000 $ | 0,07 % |
+2.713
| Neu | +189.472 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
TIVO
405
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
| 204.000 $ | 0,07 % |
17.236
+10.969
| +175 % | +137.161 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
MW
406
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| 203.000 $ | 0,07 % |
4.615
-688
| -13 % | -31.023 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
407
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,75 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,06 % |
9.242
+4.780
| +107 % | +104.749 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
408
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,06 % |
4.861
-19.918
| -80 % | -787.982 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
FMBI
409
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| 202.000 $ | 0,06 % |
11.856
-2.159
| -15 % | -35.862 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
410
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,06 % |
+1.564
| Neu | +198.054 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
WLH
411
Nicht mehr gelistet
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| 201.000 $ | 0,06 % |
+9.953
| Neu | +211.444 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
412
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,06 % |
5.041
-10.604
| -68 % | -413.019 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
413
Trinity Industries
TRN
2,39 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,06 % |
+9.870
| Neu | +238.020 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
FSL
414
Nicht mehr gelistet
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
| 199.000 $ | 0,06 % |
7.907
-25.269
| -76 % | -525.464 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
415
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,06 % |
2.866
-246
| -8 % | -17.178 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
LCI
416
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
| 198.000 $ | 0,06 % |
+1.157
| Neu | +214.757 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
DANG
417
Nicht mehr gelistet
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| 198.000 $ | 0,06 % |
21.398
+17.087
| +396 % | +189.235 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
418
Lands' End
LE
267 Mio. $
| 197.000 $ | 0,06 % |
3.658
-11.002
| -75 % | -518.464 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
419
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,06 % |
10.030
+2.973
| +42 % | +64.103 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
420
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,06 % |
3.984
-3.200
| -45 % | -154.313 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
421
Martin Midstream Partners
MMLP
87,6 Mio. $
| 195.000 $ | 0,06 % |
7.262
+2.167
| +43 % | +72.147 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
422
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 194.000 $ | 0,06 % |
+10.823
| Neu | +186.249 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AVTA
423
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 194.000 $ | 0,06 % |
+14.031
| Neu | +206.341 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
424
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 193.000 $ | 0,06 % |
10.494
-42.240
| -80 % | -789.385 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
425
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,06 % |
+1.981
| Neu | +196.885 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .