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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,51 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,87 % |
| 4 | Industrie | 12,94 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHPG
376
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
5.600
+3.675
| +191 % | +636.007 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
FNSR
377
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
+53.114
| Neu | +987.793 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
378
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
13.829
-12.620
| -48 % | -935.210 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
ELLI
379
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
+10.622
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
380
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
| 992.000 $ | 0,07 % |
+10.611
| Neu | +985.886 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
381
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,53 Mrd. $
| 990.000 $ | 0,07 % |
37.371
+36.297
| +3.380 % | +1,1 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
382
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 990.000 $ | 0,07 % |
20.352
+20.034
| +6.300 % | +901.101 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
383
Veeva Systems
VEEV
49 Mrd. $
| 990.000 $ | 0,07 % |
9.099
-35.825
| -80 % | -3,25 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
384
Columbia Sportswear
COLM
3,61 Mrd. $
| 984.000 $ | 0,07 % |
10.582
-6.960
| -40 % | -632.295 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
385
Amdocs
DOX
4,61 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,07 % |
14.907
-30.991
| -68 % | -2,05 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
386
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,07 % |
+46.596
| Neu | +985.366 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
MDR
387
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 980.000 $ | 0,07 % |
+53.201
| Neu | +994.555 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
388
Hain Celestial
HAIN
13 Mio. $
| 974.000 $ | 0,07 % |
35.929
+19.443
| +118 % | +554.563 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
389
Ambarella
AMBA
2,7 Mrd. $
| 972.000 $ | 0,07 % |
25.136
-20.470
| -45 % | -793.075 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
TVTY
390
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| 972.000 $ | 0,07 % |
30.242
+8.662
| +40 % | +295.468 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
ISCA
391
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
| 972.000 $ | 0,07 % |
22.202
+21.473
| +2.946 % | +950.249 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
392
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,4 Mrd. $
| 965.000 $ | 0,07 % |
21.127
+10.744
| +103 % | +495.128 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
393
PBF Energy
PBF
8,41 Mrd. $
| 950.000 $ | 0,07 % |
19.051
-19.082
| -50 % | -906.693 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
394
Harley-Davidson
HOG
3,28 Mrd. $
| 949.000 $ | 0,07 % |
+20.958
| Neu | +909.663 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
395
Capri Holdings
CPRI
2,11 Mrd. $
| 945.000 $ | 0,07 % |
13.785
-1.549
| -10 % | -108.468 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
396
Group 1 Automotive
GPI
3,07 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,07 % |
14.533
+5.629
| +63 % | +406.625 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
397
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
| 933.000 $ | 0,07 % |
13.492
-17.964
| -57 % | -1,22 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
KSU
398
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 927.000 $ | 0,06 % |
+8.187
| Neu | +932.706 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
399
Usana Health Sciences
USNA
235 Mio. $
| 916.000 $ | 0,06 % |
7.602
+3.107
| +69 % | +385.586 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
400
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 911.000 $ | 0,06 % |
37.412
-38.151
| -50 % | -936.069 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .