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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,07 % |
17.330
-35.348
| -67 % | -575.656 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
OUTR
377
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| 282.000 $ | 0,07 % |
3.897
+3.597
| +1.199 % | +245.293 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
LPNT
378
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| 281.000 $ | 0,07 % |
+5.154
| Neu | +275.451 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
379
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,07 % |
13.895
+11.295
| +434 % | +215.053 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
380
Worthington Enterprises
WOR
2,93 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,07 % |
11.740
+8.334
| +245 % | +207.719 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
PVA
381
Nicht mehr gelistet
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| 276.000 $ | 0,07 % |
15.818
+14.318
| +955 % | +191.054 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
382
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,06 % |
+4.780
| Neu | +269.412 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
383
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 275.000 $ | 0,06 % |
2.423
+1.723
| +246 % | +199.193 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
384
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,06 % |
29.790
-21.556
| -42 % | -197.436 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
385
Westlake Corp
WLK
8,13 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,06 % |
+4.104
| Neu | +260.820 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
386
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,06 % |
7.185
-19.129
| -73 % | -628.946 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
387
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,06 % |
+6.407
| Neu | +263.725 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ESND
388
Nicht mehr gelistet
Essendant Inc.
ESND
| 266.000 $ | 0,06 % |
+6.500
| Neu | +275.950 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
389
Pan American Silver
PAAS
15,5 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,06 % |
20.351
+17.549
| +626 % | +234.962 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
390
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,06 % |
2.400
+1.220
| +103 % | +132.245 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
391
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,06 % |
11.459
-21.764
| -66 % | -513.308 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
BEAV
392
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 260.000 $ | 0,06 % |
4.146
+3.317
| +400 % | +200.711 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
ZNGA
393
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 258.000 $ | 0,06 % |
+60.100
| Neu | +277.001 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
WRI
394
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
| 258.000 $ | 0,06 % |
8.600
+4.400
| +105 % | +129.957 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
PIR
395
Nicht mehr gelistet
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| 257.000 $ | 0,06 % |
+682
| Neu | +268.147 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
396
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,06 % |
+10.533
| Neu | +258.563 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
JAH
397
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| 255.000 $ | 0,06 % |
6.407
+4.641
| +263 % | +188.459 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
398
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,06 % |
+3.823
| Neu | +252.921 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CRZO
399
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 254.000 $ | 0,06 % |
+4.769
| Neu | +218.718 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
WLL
400
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 252.000 $ | 0,06 % |
12
+8
| +200 % | +151.551 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .