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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Nicht mehr gelistet
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| 260.000 $ | 0,08 % |
+11.820
| Neu | +242.589 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ACAS
352
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 260.000 $ | 0,08 % |
17.840
-31.569
| -64 % | -461.027 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
353
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,08 % |
7.610
-9.300
| -55 % | -306.389 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
CHL
354
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 259.000 $ | 0,08 % |
4.415
-35.025
| -89 % | -2,1 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
355
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,08 % |
3.299
-47.380
| -93 % | -3,5 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
356
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,08 % |
+6.276
| Neu | +245.125 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
357
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,08 % |
2.550
-4.524
| -64 % | -458.330 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
358
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,08 % |
+5.906
| Neu | +245.237 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
359
Steven Madden
SHOO
3,07 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,08 % |
11.784
-8.325
| -41 % | -177.541 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
360
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,08 % |
2.743
-21.463
| -89 % | -1,89 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
PCYC
361
Nicht mehr gelistet
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| 249.000 $ | 0,08 % |
+2.041
| Neu | +260.842 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
362
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 247.000 $ | 0,08 % |
3.250
-49.972
| -94 % | -3,34 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
XLS
363
Nicht mehr gelistet
EXELIS INC COM STK
XLS
| 246.000 $ | 0,08 % |
+14.066
| Neu | +242.674 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
364
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 244.000 $ | 0,08 % |
+5.230
| Neu | +245.634 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CXP
365
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 243.000 $ | 0,08 % |
+9.589
| Neu | +241.131 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
366
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,08 % |
21.889
+18.167
| +488 % | +205.770 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
KERX
367
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 242.000 $ | 0,08 % |
17.108
-39.073
| -70 % | -605.479 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
368
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,08 % |
+1.859
| Neu | +235.706 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
369
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,08 % |
+9.676
| Neu | +230.985 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
370
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 237.000 $ | 0,08 % |
+3.443
| Neu | +232.399 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
371
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
241 Mio. $
| 237.000 $ | 0,08 % |
+16.601
| Neu | +196.435 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
372
Flex
FLEX
27,7 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,08 % |
+28.097
| Neu | +222.177 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
373
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| 236.000 $ | 0,08 % |
6.800
-2.988
| -31 % | -102.524 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
CVA
374
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
| 236.000 $ | 0,08 % |
+10.753
| Neu | +242.127 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
375
Ambarella
AMBA
2,65 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,08 % |
+4.634
| Neu | +216.497 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .