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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SONC
326
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
| 292.000 $ | 0,09 % |
10.728
-19.687
| -65 % | -499.010 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
BT
327
Nicht mehr gelistet
BT Group plc (ADR)
BT
| 291.000 $ | 0,09 % |
+9.392
| Neu | +287.102 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
GRA
328
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 291.000 $ | 0,09 % |
+3.060
| Neu | +284.858 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
329
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 290.000 $ | 0,09 % |
3.936
-31.518
| -89 % | -2,5 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
330
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,09 % |
+1.591
| Neu | +282.251 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
331
Nicht mehr gelistet
General Cable Corporation
BGC
| 289.000 $ | 0,09 % |
19.405
-18.752
| -49 % | -262.352 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
332
Spectrum Brands
SPB
2,02 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,09 % |
+3.016
| Neu | +274.526 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SWIR
333
Nicht mehr gelistet
Sierra Wireless
SWIR
| 282.000 $ | 0,09 % |
+5.961
| Neu | +204.849 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AKS
334
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 281.000 $ | 0,09 % |
+47.448
| Neu | +298.339 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
335
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,09 % |
+13.508
| Neu | +268.986 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
336
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,09 % |
4.272
-10.688
| -71 % | -663.965 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
STRZA
337
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 279.000 $ | 0,09 % |
+9.410
| Neu | +289.872 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
338
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 277.000 $ | 0,09 % |
+9.356
| Neu | +294.272 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
339
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| 276.000 $ | 0,09 % |
7.292
-2.967
| -29 % | -111.168 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
340
Jack in the Box
JACK
283 Mio. $
| 275.000 $ | 0,09 % |
+3.440
| Neu | +250.634 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
341
Bloomin' Brands
BLMN
889 Mio. $
| 272.000 $ | 0,09 % |
+10.998
| Neu | +231.447 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
342
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
| 272.000 $ | 0,09 % |
4.744
-3.976
| -46 % | -229.078 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
343
BOK Financial
BOKF
7,92 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,09 % |
+4.521
| Neu | +292.064 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
344
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,09 % |
30.084
+660
| +2 % | +5.691 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
345
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 269.000 $ | 0,09 % |
+69
| Neu | +286.456 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
346
Nicht mehr gelistet
Emerge Energy Services LP
EMES
| 268.000 $ | 0,09 % |
4.981
+1.491
| +43 % | +111.885 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
347
Wipro
WIT
21 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,09 % |
+125.296
| Neu | +284.622 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
348
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,08 % |
4.841
-73.948
| -94 % | -4,12 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
349
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,08 % |
7.324
-24.727
| -77 % | -849.036 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
350
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,08 % |
+3.839
| Neu | +266.886 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .