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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BlackBerry
BB
5,35 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,07 % |
43.000
+25.399
| +144 % | +195.204 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
302
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,07 % |
4.528
-11.925
| -72 % | -1,19 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
303
Coty
COTY
3,55 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,07 % |
15.439
-10.412
| -40 % | -289.545 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
304
Bruker
BRKR
9,21 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,07 % |
16.264
+14.267
| +714 % | +296.203 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
305
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,07 % |
11.763
-19.162
| -62 % | -683.643 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
306
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,07 % |
+9.643
| Neu | +396.126 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
307
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,07 % |
+6.231
| Neu | +419.495 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
308
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
| 385.000 $ | 0,07 % |
+9.079
| Neu | +371.197 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
309
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,07 % |
3.962
-5.543
| -58 % | -561.541 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
ENIA
310
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| 384.000 $ | 0,07 % |
58.640
+28.520
| +95 % | +193.905 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
311
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,84 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,07 % |
+6.200
| Neu | +334.550 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
312
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,07 % |
9.318
+7.469
| +404 % | +310.960 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
313
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,06 % |
+4.267
| Neu | +388.617 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
314
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,06 % |
31.985
+8.300
| +35 % | +106.214 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
315
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,06 % |
+14.255
| Neu | +402.078 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
WNR
316
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 376.000 $ | 0,06 % |
+10.573
| Neu | +452.428 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
FLTX
317
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| 373.000 $ | 0,06 % |
+7.355
| Neu | +408.154 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
318
Enviri
NVRI
711 Mio. $
| 372.000 $ | 0,06 % |
47.215
+31.354
| +198 % | +306.592 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
TWO
319
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 372.000 $ | 0,06 % |
5.752
-2.278
| -28 % | -155.465 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
320
Werner Enterprises
WERN
1,68 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,06 % |
15.876
+2.784
| +21 % | +72.224 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
321
Eastman Chemical
EMN
7,5 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,06 % |
5.476
-13.338
| -71 % | -933.189 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
322
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,06 % |
4.071
+2.585
| +174 % | +224.645 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
323
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,06 % |
14.244
+9.868
| +226 % | +269.769 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
324
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 365.000 $ | 0,06 % |
9.127
+5.245
| +135 % | +222.417 $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
325
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,06 % |
8.887
-6.267
| -41 % | -269.243 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .