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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 455.000 $ | 0,08 % |
27.888
-26
| -0,1 % | -440 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
277
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,08 % |
+5.176
| Neu | +431.549 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
278
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,08 % |
+9.908
| Neu | +468.009 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
279
America Movil
AMX
76 Mrd. $
| 448.000 $ | 0,08 % |
31.929
+20.174
| +172 % | +329.290 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
280
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,08 % |
2.301
-1.836
| -44 % | -355.668 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
281
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,08 % |
+12.098
| Neu | +473.123 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
282
UGI
UGI
8,09 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,08 % |
13.200
+5.218
| +65 % | +181.083 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
283
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,08 % |
10.449
+8.244
| +374 % | +387.967 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
BCR
284
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 440.000 $ | 0,08 % |
+2.325
| Neu | +435.507 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
285
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
| 437.000 $ | 0,08 % |
+7.712
| Neu | +436.793 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TRCO
286
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 437.000 $ | 0,08 % |
+12.939
| Neu | +483.476 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
WP
287
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 430.000 $ | 0,07 % |
9.075
+2.353
| +35 % | +116.017 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
288
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,07 % |
+11.885
| Neu | +423.650 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
289
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| 421.000 $ | 0,07 % |
34.114
-11.048
| -24 % | -150.764 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
AET
290
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 421.000 $ | 0,07 % |
+3.898
| Neu | +421.355 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
291
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| 418.000 $ | 0,07 % |
30.309
+7.313
| +32 % | +114.556 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
292
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,07 % |
+6.887
| Neu | +416.745 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
293
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,07 % |
11.903
-24.241
| -67 % | -849.036 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
294
ACI Worldwide
ACIW
6,09 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,07 % |
19.236
+8.590
| +81 % | +197.703 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
295
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 410.000 $ | 0,07 % |
9.770
+9.591
| +5.358 % | +425.574 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
296
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,07 % |
+20.895
| Neu | +636.913 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
297
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,07 % |
5.145
-2.387
| -32 % | -183.472 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
298
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 405.000 $ | 0,07 % |
487
+260
| +115 % | +259.735 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
299
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,07 % |
22.900
+19.244
| +526 % | +365.894 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
300
Cenovus Energy
CVE
52,6 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,07 % |
+31.773
| Neu | +468.750 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .