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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Children's Place
PLCE
6,34 Mio. $
| 345.000 $ | 0,11 % |
+6.068
| Neu | +313.639 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
277
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,11 % |
5.467
-71.896
| -93 % | -4,33 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
278
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 341.000 $ | 0,11 % |
12.600
-35.358
| -74 % | -1,05 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
CIT
279
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 341.000 $ | 0,11 % |
7.131
-15.841
| -69 % | -752.376 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
280
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 340.000 $ | 0,11 % |
+11.474
| Neu | +334.372 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
281
Tower Semiconductor
TSEM
16,7 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,11 % |
25.457
-3.614
| -12 % | -40.538 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
RAI
282
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 338.000 $ | 0,11 % |
+10.536
| Neu | +333.636 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
283
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 336.000 $ | 0,11 % |
+235
| Neu | +308.698 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
284
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,11 % |
7.365
+2.695
| +58 % | +125.877 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
285
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,11 % |
+7.369
| Neu | +301.323 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
286
ING
ING
94,2 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,11 % |
+25.754
| Neu | +358.086 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
287
Hancock Whitney
HWC
5,19 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,11 % |
+10.840
| Neu | +352.153 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
288
Coca-Cola Femsa
KOF
25,3 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,11 % |
3.830
+1.453
| +61 % | +141.277 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
289
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 330.000 $ | 0,11 % |
12.695
+4.525
| +55 % | +85.372 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
MSCC
290
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
| 330.000 $ | 0,11 % |
+11.634
| Neu | +305.829 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
291
GameStop
GME
13 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,11 % |
39.024
-64.724
| -62 % | -626.082 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
292
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| 329.000 $ | 0,11 % |
+2.838
| Neu | +423.252 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
293
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,11 % |
+3.604
| Neu | +312.384 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
294
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,1 % |
+3.138
| Neu | +322.073 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
295
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,1 % |
+11.092
| Neu | +337.322 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
296
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
| 323.000 $ | 0,1 % |
19.906
-19.828
| -50 % | -332.902 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
297
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 321.000 $ | 0,1 % |
34.765
-32.611
| -48 % | -320.866 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
PGRE
298
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| 316.000 $ | 0,1 % |
+17.028
| Neu | +313.603 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
299
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 315.000 $ | 0,1 % |
+12.286
| Neu | +485.297 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
300
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 315.000 $ | 0,1 % |
+9.558
| Neu | +313.392 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .