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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,1 % |
39.110
-26.209
| -40 % | -599.667 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
252
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,1 % |
5.996
+4.217
| +237 % | +641.440 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
253
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,1 % |
+10.701
| Neu | +912.947 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
254
Voya Financial
VOYA
9,11 Mrd. $
| 917.000 $ | 0,1 % |
+24.171
| Neu | +973.424 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
WIN
255
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| 916.000 $ | 0,1 % |
33.649
+29.849
| +786 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
256
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,1 % |
12.248
+9.005
| +278 % | +675.641 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
257
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,5 Mrd. $
| 910.000 $ | 0,1 % |
6.273
+1
| +0 % | +130 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
258
NETGEAR
NTGR
512 Mio. $
| 903.000 $ | 0,09 % |
18.240
+18.132
| +16.789 % | +990.031 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
FINL
259
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 898.000 $ | 0,09 % |
63.173
+49.413
| +359 % | +829.580 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
260
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,09 % |
+150.833
| Neu | +894.394 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
261
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,09 % |
+10.788
| Neu | +890.368 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
262
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
| 877.000 $ | 0,09 % |
+28.222
| Neu | +830.655 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
STAY
263
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 876.000 $ | 0,09 % |
54.966
+11.213
| +26 % | +185.921 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
264
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
| 867.000 $ | 0,09 % |
61.801
+31.433
| +104 % | +467.129 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
LVNTA
265
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 861.000 $ | 0,09 % |
19.369
+18.966
| +4.706 % | +812.263 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
MSCC
266
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
| 860.000 $ | 0,09 % |
+16.698
| Neu | +896.198 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
267
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 857.000 $ | 0,09 % |
+22.667
| Neu | +961.140 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
268
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 857.000 $ | 0,09 % |
+14.811
| Neu | +866.353 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
269
Signet Jewelers
SIG
4,37 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,09 % |
+12.327
| Neu | +921.648 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
270
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
584 Mio. $
| 844.000 $ | 0,09 % |
57.225
+22.733
| +66 % | +348.497 $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
271
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
| 844.000 $ | 0,09 % |
20.662
+16.332
| +377 % | +668.029 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
272
G-III Apparel Group
GIII
1,36 Mrd. $
| 839.000 $ | 0,09 % |
+38.335
| Neu | +977.704 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
273
Commault Systems
CVLT
6,22 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,09 % |
+16.510
| Neu | +842.657 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
274
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,09 % |
11.502
+10.698
| +1.331 % | +775.126 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
275
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,09 % |
+36.105
| Neu | +838.156 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .