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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MJN
251
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 539.000 $ | 0,09 % |
+7.665
| Neu | +630.544 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
252
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,09 % |
22.360
-19.370
| -46 % | -499.144 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
SC
253
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| 529.000 $ | 0,09 % |
+25.915
| Neu | +596.421 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
254
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,09 % |
+7.896
| Neu | +592.873 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
255
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,09 % |
14.571
-52.132
| -78 % | -2 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
256
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,09 % |
18.342
-32.520
| -64 % | -959.473 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
ACAS
257
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 524.000 $ | 0,09 % |
+43.133
| Neu | +578.237 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
LSI
258
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 522.000 $ | 0,09 % |
8.309
+3.521
| +74 % | +217.760 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
259
Urban Outfitters
URBN
7,4 Mrd. $
| 520.000 $ | 0,09 % |
+17.727
| Neu | +569.721 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
260
DaVita
DVA
11 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,09 % |
7.177
+6.251
| +675 % | +484.688 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
261
Cal-Maine
CALM
3,1 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,09 % |
+9.500
| Neu | +509.258 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
262
Vistance Networks Inc
VISN
863 Mio. $
| 516.000 $ | 0,09 % |
+17.201
| Neu | +533.375 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
263
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 515.000 $ | 0,09 % |
+49.480
| Neu | +827.246 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
264
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,09 % |
5.827
+2.880
| +98 % | +274.659 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
SWFT
265
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
| 513.000 $ | 0,09 % |
+34.215
| Neu | +720.417 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
266
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,09 % |
52.805
+45.284
| +602 % | +779.537 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
267
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,09 % |
4.484
-7.475
| -63 % | -833.456 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
268
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,09 % |
+16.185
| Neu | +581.006 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
269
EPR Properties
EPR
4,61 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,09 % |
+9.861
| Neu | +533.856 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
270
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,09 % |
9.637
-28.506
| -75 % | -1,39 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
271
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,09 % |
+10.974
| Neu | +555.394 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
272
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,09 % |
+6.138
| Neu | +546.807 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
273
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 500.000 $ | 0,09 % |
393
-373
| -49 % | -510.948 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
ABB
274
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 495.000 $ | 0,09 % |
28.021
+75
| +0,3 % | +1.462 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
275
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,09 % |
10.477
+8.448
| +416 % | +450.610 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .