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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5740 M
| USD 876 k | 0.14% |
+48,866
| Nuevas | +USD 855 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
STMP
202
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 870 k | 0.14% |
8,188
+6,970
| +572% | +USD 713 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
203
EOG Resources
EOG
USD 78.6 mil M
| USD 869 k | 0.14% |
11,976
-61,550
| -84% | -USD 4.25 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
204
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 865 k | 0.14% |
+13,057
| Nuevas | +USD 826 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
RSPP
205
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 853 k | 0.14% |
+29,374
| Nuevas | +USD 690 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
206
CBRE Group
CBRE
USD 38.8 mil M
| USD 837 k | 0.13% |
29,060
+26,722
| +1,143% | +USD 735 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
207
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 830 k | 0.13% |
30,334
+27,238
| +880% | +USD 739 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWX
208
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 830 k | 0.13% |
+11,450
| Nuevas | +USD 788 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
209
United Therapeutics
UTHR
USD 25.1 mil M
| USD 812 k | 0.13% |
+7,296
| Nuevas | +USD 923 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
210
Franklin Templeton
BEN
USD 18.6 mil M
| USD 806 k | 0.13% |
20,647
+8,549
| +71% | +USD 303 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
211
Burlington
BURL
USD 16 mil M
| USD 799 k | 0.13% |
14,219
+6,732
| +90% | +USD 352 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
212
Regency Centers
REG
USD 14 mil M
| USD 798 k | 0.13% |
+10,669
| Nuevas | +USD 763 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
213
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 792 k | 0.13% |
12,577
+5,690
| +83% | +USD 330 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
214
ResMed
RMD
USD 32.9 mil M
| USD 784 k | 0.13% |
13,560
+1,509
| +13% | +USD 85.4 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
215
Fortinet
FTNT
USD 90.8 mil M
| USD 777 k | 0.12% |
126,950
-12,410
| -9% | -USD 68.5 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
GWPH
216
Dejó de cotizar
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| USD 775 k | 0.12% |
10,748
+9,070
| +541% | +USD 498 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
PPS
217
Dejó de cotizar
Post Properties
PPS
| USD 775 k | 0.12% |
12,983
+3,359
| +35% | +USD 192 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
218
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
| USD 774 k | 0.12% |
+9,948
| Nuevas | +USD 796 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
219
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 768 k | 0.12% |
17,389
-28,958
| -62% | -USD 1.16 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
220
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 753 k | 0.12% |
+23,922
| Nuevas | +USD 739 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
221
Globe Life
GL
USD 12.3 mil M
| USD 751 k | 0.12% |
+13,877
| Nuevas | +USD 739 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
222
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.7 mil M
| USD 748 k | 0.12% |
+6,308
| Nuevas | +USD 726 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
223
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1923 M
| USD 747 k | 0.12% |
+23,081
| Nuevas | +USD 685 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
224
AGNC Investment
AGNC
USD 11.1 mil M
| USD 746 k | 0.12% |
40,059
+30,569
| +322% | +USD 543 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
225
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.2 mil M
| USD 740 k | 0.12% |
+56,740
| Nuevas | +USD 605 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.