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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6484 M
| USD 946 k | 0.15% |
21,877
+11,249
| +106% | +USD 434 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
202
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.9 mil M
| USD 943 k | 0.15% |
+12,786
| Nuevas | +USD 969 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGU
203
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 933 k | 0.15% |
10,190
+5,890
| +137% | +USD 546 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
204
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 929 k | 0.15% |
+13,634
| Nuevas | +USD 914 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPX
205
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 925 k | 0.15% |
+38,703
| Nuevas | +USD 823 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
206
Aptiv
APTV
USD 8079 M
| USD 921 k | 0.15% |
+13,412
| Nuevas | +USD 910 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
207
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 919 k | 0.15% |
+13,210
| Nuevas | +USD 902 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
208
Flowserve
FLS
USD 10.9 mil M
| USD 913 k | 0.14% |
+12,280
| Nuevas | +USD 931 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
209
PBF Energy
PBF
USD 8244 M
| USD 909 k | 0.14% |
34,114
+13,490
| +65% | +USD 399 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
210
Weyerhaeuser
WY
USD 15.2 mil M
| USD 903 k | 0.14% |
27,300
+24,300
| +810% | +USD 735 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
211
Nabors Industries
NBR
USD 1258 M
| USD 892 k | 0.14% |
+608
| Nuevas | +USD 785 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
212
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 890 k | 0.14% |
+11,996
| Nuevas | +USD 899 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
WFM
213
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 880 k | 0.14% |
22,789
-10,864
| -32% | -USD 474 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
214
MBIA
MBI
USD 239 M
| USD 876 k | 0.14% |
79,387
+39,425
| +99% | +USD 486 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
215
3D Systems Corp
DDD
USD 319 M
| USD 875 k | 0.14% |
14,648
+11,448
| +358% | +USD 588 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
216
Amdocs
DOX
USD 4358 M
| USD 871 k | 0.14% |
+18,802
| Nuevas | +USD 886 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CSOD
217
Dejó de cotizar
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| USD 868 k | 0.14% |
+18,879
| Nuevas | +USD 768 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
SFUN
218
Dejó de cotizar
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| USD 857 k | 0.14% |
1,753
+887
| +102% | +USD 520 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
HNT
219
Dejó de cotizar
HEALTH NET INC
HNT
| USD 857 k | 0.14% |
20,651
+16,635
| +414% | +USD 620 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
220
Sohu.com
SOHU
USD 329 M
| USD 855 k | 0.14% |
14,834
+11,801
| +389% | +USD 688 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
221
International Paper
IP
USD 18.8 mil M
| USD 843 k | 0.13% |
17,897
-17,584
| -50% | -USD 771 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
222
Dejó de cotizar
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| USD 840 k | 0.13% |
+15,920
| Nuevas | +USD 802 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
223
VeriSign
VRSN
USD 27.4 mil M
| USD 835 k | 0.13% |
+17,124
| Nuevas | +USD 853 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
224
CNO Financial Group
CNO
USD 5242 M
| USD 831 k | 0.13% |
46,723
+15,924
| +52% | +USD 271 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
PLCM
225
Dejó de cotizar
POLYCOM INC
PLCM
| USD 831 k | 0.13% |
+66,346
| Nuevas | +USD 841 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.