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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1043 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.7 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.79%
Posición
1,592
Nuevas
515
Aumentadas
301
Reducidas
322
Cerradas
451
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 8.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13 M |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 10 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.1% |
| 2 | Salud | 15.51% |
| 3 | Tecnología | 13.16% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Finanzas | 12.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
USD 42.2 mil M
| USD 2.13 M | 0.2% |
20,050
-9,824
| -33% | -USD 1.05 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
127
Ameren
AEE
USD 31.4 mil M
| USD 2.12 M | 0.2% |
36,738
+6,392
| +21% | +USD 369 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
128
Fluor
FLR
USD 6489 M
| USD 2.08 M | 0.2% |
49,497
-1,807
| -4% | -USD 74.9 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
129
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 2.08 M | 0.2% |
153,501
+112,736
| +277% | +USD 1.34 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
130
BP
BP
USD 117 mil M
| USD 2.07 M | 0.2% |
59,804
+12,685
| +27% | +USD 403 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
CIT
131
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 2.06 M | 0.2% |
+41,947
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
132
State Street
STT
USD 47.4 mil M
| USD 2.04 M | 0.2% |
+21,359
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
133
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 2.03 M | 0.19% |
22,333
-38,668
| -63% | -USD 3.52 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
134
Everest Group
EG
USD 15.7 mil M
| USD 2 M | 0.19% |
+8,736
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
135
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 1.98 M | 0.19% |
+25,155
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
136
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 1.97 M | 0.19% |
73,087
+8,829
| +14% | +USD 281 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
137
AGCO
AGCO
USD 7915 M
| USD 1.96 M | 0.19% |
+26,613
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
138
Toro Company
TTC
USD 10.2 mil M
| USD 1.96 M | 0.19% |
+31,585
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
139
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 1.94 M | 0.19% |
36,180
-37,573
| -51% | -USD 1.97 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
140
Macy's
M
USD 6490 M
| USD 1.92 M | 0.18% |
87,852
-61,828
| -41% | -USD 1.36 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
141
MSCI
MSCI
USD 48.1 mil M
| USD 1.9 M | 0.18% |
16,213
+6,383
| +65% | +USD 708 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
MSCC
142
Dejó de cotizar
Microsemi Corp
MSCC
| USD 1.89 M | 0.18% |
36,749
+21,375
| +139% | +USD 1.07 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
143
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 1.89 M | 0.18% |
23,307
-26,271
| -53% | -USD 2.01 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
STAY
144
Dejó de cotizar
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| USD 1.86 M | 0.18% |
+92,954
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
145
Cardinal Health
CAH
USD 64.1 mil M
| USD 1.86 M | 0.18% |
27,774
+12,457
| +81% | +USD 881 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
146
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.86 M | 0.18% |
44,382
-57,031
| -56% | -USD 2.32 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
147
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 1.86 M | 0.18% |
72,319
+6,372
| +10% | +USD 156 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWTR
148
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 1.85 M | 0.18% |
+109,556
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
149
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4663 M
| USD 1.85 M | 0.18% |
+98,410
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
150
Fortinet
FTNT
USD 94.1 mil M
| USD 1.84 M | 0.18% |
257,095
+195,630
| +318% | +USD 1.49 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,592 posiciones valuadas en USD 1043 M, un 1.8% menos que los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Quantbot Technologies muestra 515 nuevos, Aumentaron 301, 322 reducidas y 451 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Medtronic: 191,735 acciones con un valor de USD 14.9 M. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2017 fue Medtronic: 191,735 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Hologic durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2017 fue en Hershey, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2017, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 11% de su cartera de USD 1043 M en T3 2017.
- Quantbot Technologies abrió 515 posiciones nuevas y cerró 451 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1043 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.