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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 1.4 M | 0.22% |
137,010
-181,250
| -57% | -USD 1.78 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
127
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 1.39 M | 0.22% |
30,336
-28,985
| -49% | -USD 1.23 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
128
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 1.39 M | 0.22% |
6,277
-11,402
| -64% | -USD 2.45 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
129
Brinker International
EAT
USD 8339 M
| USD 1.38 M | 0.22% |
+30,008
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
130
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 1.38 M | 0.22% |
+17,292
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
131
Allegion
ALLE
USD 16.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.22% |
+21,323
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
132
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.36 M | 0.22% |
+121,692
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
133
Agilent Technologies
A
USD 49.9 mil M
| USD 1.35 M | 0.22% |
+33,838
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
134
Corning
GLW
USD 104 mil M
| USD 1.34 M | 0.21% |
64,214
-20,769
| -24% | -USD 385 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
ENDP
135
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 1.32 M | 0.21% |
47,079
+38,616
| +456% | +USD 1.82 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
136
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 1.32 M | 0.21% |
+22,357
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
LLL
137
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 1.31 M | 0.21% |
11,093
+10,599
| +2,146% | +USD 1.24 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
138
Lincoln National
LNC
USD 8104 M
| USD 1.29 M | 0.21% |
33,030
+22,749
| +221% | +USD 888 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
139
MGM Resorts International
MGM
USD 8468 M
| USD 1.29 M | 0.21% |
60,169
-52,644
| -47% | -USD 1.04 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
140
Revvity
RVTY
USD 17.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.21% |
25,930
+25,047
| +2,837% | +USD 1.2 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
141
Somnigroup International
SGI
USD 14.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.2% |
82,748
+59,848
| +261% | +USD 886 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
142
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.25 M | 0.2% |
18,974
+15,694
| +478% | +USD 1 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
143
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 1.25 M | 0.2% |
+102,052
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
144
H&R Block
HRB
USD 6245 M
| USD 1.25 M | 0.2% |
+47,172
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
145
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.2% |
+44,284
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
146
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 1.24 M | 0.2% |
+18,677
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
147
Entergy
ETR
USD 53.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.2% |
30,944
+5,980
| +24% | +USD 217 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
148
Flowserve
FLS
USD 10.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.19% |
+27,284
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
149
Expeditors International
EXPD
USD 25.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.19% |
+24,643
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
150
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94 mil M
| USD 1.2 M | 0.19% |
33,075
+23,838
| +258% | +USD 783 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.