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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
DTE Energy
DTE
USD 28.5 mil M
| USD 1.5 M | 0.24% |
+22,635
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
127
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.24% |
+40,664
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CBI
128
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 1.48 M | 0.23% |
+21,755
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
129
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 1.46 M | 0.23% |
+26,295
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GTAT
130
Dejó de cotizar
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| USD 1.41 M | 0.22% |
+75,955
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
131
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 1.41 M | 0.22% |
+36,526
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CIE
132
Dejó de cotizar
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| USD 1.4 M | 0.22% |
+5,104
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
133
The Mosaic Company
MOS
USD 7038 M
| USD 1.4 M | 0.22% |
+28,319
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PNRA
134
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 1.39 M | 0.22% |
9,254
+2,193
| +31% | +USD 347 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
LPNT
135
Dejó de cotizar
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| USD 1.38 M | 0.22% |
22,194
+17,040
| +331% | +USD 1000 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
136
Cboe Global Markets
CBOE
USD 37.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.21% |
+27,308
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
137
Generac Holdings
GNRC
USD 10.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.21% |
+27,442
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
138
Dejó de cotizar
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| USD 1.33 M | 0.21% |
124
+30
| +32% | +USD 293 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
139
lululemon athletica
LULU
USD 12.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.21% |
32,287
+20,560
| +175% | +USD 938 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
140
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 1.31 M | 0.21% |
+14,176
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GXP
141
Dejó de cotizar
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| USD 1.3 M | 0.21% |
+48,582
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
142
Allison Transmission
ALSN
USD 10.1 mil M
| USD 1.3 M | 0.21% |
41,943
+41,394
| +7,540% | +USD 1.25 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
143
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 1.3 M | 0.2% |
+12,870
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
144
AXIS Capital
AXS
USD 7626 M
| USD 1.28 M | 0.2% |
28,798
+19,532
| +211% | +USD 893 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ITC
145
Dejó de cotizar
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| USD 1.27 M | 0.2% |
+34,806
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
146
Eagle Materials
EXP
USD 5702 M
| USD 1.26 M | 0.2% |
+13,324
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
147
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 1.24 M | 0.2% |
197,330
+68,390
| +53% | +USD 370 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
148
Wolfspeed
WOLF
USD 1417 M
| USD 1.24 M | 0.2% |
+24,793
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
149
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8405 M
| USD 1.23 M | 0.2% |
+38,952
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
EGN
150
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 1.23 M | 0.19% |
13,854
+4,806
| +53% | +USD 404 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.