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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 1.72 M | 0.28% |
38,624
+19,965
| +107% | +USD 859 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
PNRA
102
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 1.7 M | 0.27% |
+8,282
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
103
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 1.69 M | 0.27% |
24,381
-48,663
| -67% | -USD 3.22 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
104
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 1.68 M | 0.27% |
+56,980
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
105
AutoZone
AZO
USD 51.9 mil M
| USD 1.65 M | 0.26% |
2,070
-7,114
| -77% | -USD 5.38 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
106
Dover
DOV
USD 28.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.26% |
+31,423
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
107
Emerson Electric
EMR
USD 93.7 mil M
| USD 1.62 M | 0.26% |
29,868
-39,703
| -57% | -USD 1.91 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
108
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 1.62 M | 0.26% |
+52,924
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
109
Dejó de cotizar
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| USD 1.61 M | 0.26% |
36,803
+32,197
| +699% | +USD 1.35 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
110
Kroger
KR
USD 40.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.26% |
41,830
+28,949
| +225% | +USD 1.12 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
111
Celanese
CE
USD 5337 M
| USD 1.59 M | 0.25% |
+24,217
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
112
Wynn Resorts
WYNN
USD 8958 M
| USD 1.57 M | 0.25% |
+16,831
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
113
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 1.57 M | 0.25% |
33,662
+31,253
| +1,297% | +USD 1.27 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
114
Centene
CNC
USD 34.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.25% |
+50,658
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
115
Plains All American Pipeline
PAA
USD 16.7 mil M
| USD 1.52 M | 0.24% |
+72,402
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
116
Graphic Packaging
GPK
USD 3269 M
| USD 1.49 M | 0.24% |
116,317
+113,315
| +3,775% | +USD 1.38 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
117
Advance Auto Parts
AAP
USD 2759 M
| USD 1.49 M | 0.24% |
9,304
-5,674
| -38% | -USD 853 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
118
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 1.49 M | 0.24% |
59,630
-31,453
| -35% | -USD 803 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
119
International Paper
IP
USD 18.5 mil M
| USD 1.47 M | 0.23% |
37,763
+79
| +0.2% | +USD 2.75 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
120
Microchip Technology
MCHP
USD 32.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.23% |
+59,394
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
121
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.43 M | 0.23% |
52,356
-266,952
| -84% | -USD 6.65 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
122
MPLX
MPLX
USD 57.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.23% |
+47,904
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
123
JD.com
JD
USD 38.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.23% |
+53,507
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MNDT
124
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| USD 1.42 M | 0.23% |
78,679
+72,080
| +1,092% | +USD 1.17 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
125
PG&E
PCG
USD 29.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.23% |
23,678
-6,993
| -23% | -USD 390 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.